PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROLG.L с ICOM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROLG.L с ICOM.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROLG.L (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD) and ICOM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both Commodities funds from iShares - ROLG.L tracks the Bloomberg Roll Select Commodity while ICOM.L tracks the Bloomberg Commodity (Total Return Index). Both are passively managed. Over the past 5 years, ROLG.L returned 14.55%/yr vs 12.26%/yr for ICOM.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ROLG.L charges 0.28%/yr vs 0.19%/yr for ICOM.L.

Доходность

Сравнение доходности ROLG.L и ICOM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ROLG.L торгуется в GBP, в то время как ICOM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ICOM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ROLG.L показывает доходность 27.75%, что значительно выше, чем у ICOM.L с доходностью 25.24%.

ROLG.L

1 день
-1.64%
1 месяц
0.30%
С начала года
27.75%
6 месяцев
26.97%
1 год
43.27%
3 года*
14.24%
5 лет*
14.55%
10 лет*
—

ICOM.L

1 день
-1.26%
1 месяц
-2.76%
С начала года
25.24%
6 месяцев
23.33%
1 год
38.99%
3 года*
12.76%
5 лет*
12.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROLG.L и ICOM.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROLG.L
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD		27.75%8.64%6.25%-7.36%30.51%29.23%-2.41%1.84%-9.45%
ICOM.L
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		25.20%8.16%6.90%-12.66%28.48%28.25%-6.57%2.69%-9.40%

Correlation

The correlation between ROLG.L and ICOM.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г.

0.83

The correlation between ROLG.L and ICOM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с ROLG.L:
ROLG.L с AIGI.LROLG.L с WCOB.LROLG.L с PDBCROLG.L с XDBG.LROLG.L с CMOP.LROLG.L с GC=FROLG.L с DBC
Часто сравнивают с ICOM.L:
ICOM.L с GLDN.AXICOM.L с COMX.LICOM.L с WCOG.LICOM.L с ENCG.LICOM.L с CMOP.LICOM.L с SXRS.DEICOM.L с BCOG.L

Доходность на риск

ROLG.L vs. ICOM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROLG.L
Ранг доходности на риск ROLG.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLG.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLG.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLG.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ICOM.L
Ранг доходности на риск ICOM.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOM.L: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOM.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOM.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOM.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOM.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROLG.L c ICOM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROLG.LICOM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.12

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.63

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.39

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.47

5.21

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.28

12.08

+6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROLG.L vs. ICOM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROLG.L на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOM.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROLG.L и ICOM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROLG.LICOM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.12

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.73

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.52

+0.07

Просадки

Сравнение просадок ROLG.L и ICOM.L

Максимальная просадка ROLG.L за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки ICOM.L в -28.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROLG.L и ICOM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROLG.LICOM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-28.82%

+6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-7.45%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.27%

-14.48%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

-28.82%

+8.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-4.74%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-12.30%

+3.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.22%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ROLG.L и ICOM.L

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ICOM.L) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что ROLG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICOM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROLG.LICOM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

5.49%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

15.96%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

18.28%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

16.73%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

15.71%

+1.27%

Сравнение комиссий ROLG.L и ICOM.L

ROLG.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии ICOM.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROLG.L и ICOM.L

Ни ROLG.L, ни ICOM.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ROLG.L and ICOM.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICOM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICOM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.28% for ROLG.L.

ROLG.L tracks Bloomberg Roll Select Commodity, while ICOM.L tracks Bloomberg Commodity (Total Return Index). Their fees differ too: 0.28% for ROLG.L and 0.19% for ICOM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROLG.L и ICOM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор