Сравнение ROLG.L с FAIG.L
ROLG.L (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD) and FAIG.L (WisdomTree Broad Commodities Longer Dated) are both Commodities funds - ROLG.L tracks the Bloomberg Roll Select Commodity while FAIG.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROLG.L returned 14.55%/yr vs 11.97%/yr for FAIG.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ROLG.L charges 0.28%/yr vs 0.49%/yr for FAIG.L.
Доходность
Сравнение доходности ROLG.L и FAIG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ROLG.L торгуется в GBP, в то время как FAIG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FAIG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ROLG.L показывает доходность 27.75%, что значительно выше, чем у FAIG.L с доходностью 19.75%.
ROLG.L
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 26.97%
- 1 год
- 43.27%
- 3 года*
- 14.24%
- 5 лет*
- 14.55%
- 10 лет*
- —
FAIG.L
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 19.75%
- 6 месяцев
- 18.96%
- 1 год
- 32.79%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 8.21%
Сравнение доходности по годам ROLG.L и FAIG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROLG.L iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD | 27.75% | 8.64% | 6.25% | -7.36% | 30.51% | 29.23% | -2.41% | 1.84% | -9.45% |
FAIG.L WisdomTree Broad Commodities Longer Dated | 19.71% | 7.66% | 5.90% | -11.88% | 29.81% | 31.66% | -0.96% | 2.48% | -8.99% |
Correlation
The correlation between ROLG.L and FAIG.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г. | 0.82 |
The correlation between ROLG.L and FAIG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROLG.L vs. FAIG.L — Ранг доходности на риск
ROLG.L
FAIG.L
Сравнение ROLG.L c FAIG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) и WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROLG.L | FAIG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.40 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.47 | 4.90 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.28 | 12.88 | +5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROLG.L | FAIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 2.19 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.76 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.23 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок ROLG.L и FAIG.L
Максимальная просадка ROLG.L за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки FAIG.L в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROLG.L и FAIG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROLG.L | FAIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.66% | -51.32% | +28.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.81% | -6.66% | -0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.27% | -12.87% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.85% | -26.47% | +6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -3.81% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.98% | -26.24% | +17.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.54% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROLG.L и FAIG.L
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что ROLG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROLG.L | FAIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 4.60% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 12.16% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 14.96% | +1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 15.73% | +1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 14.71% | +2.27% |
Сравнение комиссий ROLG.L и FAIG.L
ROLG.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии FAIG.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROLG.L и FAIG.L
Ни ROLG.L, ни FAIG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, ROLG.L and FAIG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ROLG.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROLG.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.49% for FAIG.L.
ROLG.L tracks Bloomberg Roll Select Commodity, while FAIG.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.28% for ROLG.L and 0.49% for FAIG.L.
Подберите оптимальное распределение для ROLG.L и FAIG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор