PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROLG.L с CMOD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROLG.L с CMOD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROLG.L (iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD) and CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) are both Commodities funds - ROLG.L tracks the Bloomberg Roll Select Commodity while CMOD.L tracks the Bloomberg Commodity TR Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROLG.L returned 14.55%/yr vs 12.07%/yr for CMOD.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ROLG.L charges 0.28%/yr vs 0.19%/yr for CMOD.L.

Доходность

Сравнение доходности ROLG.L и CMOD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ROLG.L торгуется в GBP, в то время как CMOD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMOD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ROLG.L показывает доходность 27.75%, что значительно выше, чем у CMOD.L с доходностью 25.10%.

ROLG.L

1 день
-1.64%
1 месяц
0.30%
С начала года
27.75%
6 месяцев
26.97%
1 год
43.27%
3 года*
14.24%
5 лет*
14.55%
10 лет*
—

CMOD.L

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.89%
С начала года
25.10%
6 месяцев
23.15%
1 год
38.70%
3 года*
12.46%
5 лет*
12.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROLG.L и CMOD.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROLG.L
iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD		27.75%8.64%6.25%-7.36%30.51%29.23%-2.41%1.84%-9.45%
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		25.06%7.88%5.95%-12.18%28.11%28.55%-6.69%2.58%-9.42%

Correlation

The correlation between ROLG.L and CMOD.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2018 г.

0.85

The correlation between ROLG.L and CMOD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с ROLG.L:
ROLG.L с AIGI.LROLG.L с WCOB.LROLG.L с PDBCROLG.L с XDBG.LROLG.L с CMOP.LROLG.L с GC=FROLG.L с DBC
Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с CMOP.LCMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOE.DECMOD.L с ETL2.DECMOD.L с EXXY.DECMOD.L с AIGC.LCMOD.L с PCOM.DE

Доходность на риск

ROLG.L vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROLG.L
Ранг доходности на риск ROLG.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLG.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLG.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLG.L: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLG.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLG.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROLG.L c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROLG.LCMOD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.65
2.12

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.63

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.39

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.47

5.08

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.28

11.78

+6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROLG.L vs. CMOD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROLG.L на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMOD.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROLG.L и CMOD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROLG.LCMOD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.12

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.72

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.38

+0.21

Просадки

Сравнение просадок ROLG.L и CMOD.L

Максимальная просадка ROLG.L за все время составила -22.66%, что меньше максимальной просадки CMOD.L в -32.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROLG.L и CMOD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROLG.LCMOD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.66%

-32.23%

+9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.81%

-7.58%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.27%

-14.94%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.85%

-28.94%

+9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-4.87%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.98%

-14.42%

+5.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.28%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ROLG.L и CMOD.L

iShares Bloomberg Roll Select Commodity Swap UCITS ETF USD (ROLG.L) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что ROLG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROLG.LCMOD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

5.56%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

15.85%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.69%

18.19%

-1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

16.80%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

15.37%

+1.61%

Сравнение комиссий ROLG.L и CMOD.L

ROLG.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии CMOD.L в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROLG.L и CMOD.L

Ни ROLG.L, ни CMOD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ROLG.L and CMOD.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CMOD.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CMOD.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.28% for ROLG.L.

ROLG.L tracks Bloomberg Roll Select Commodity, while CMOD.L tracks Bloomberg Commodity TR Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for ROLG.L and 0.19% for CMOD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROLG.L и CMOD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор