Сравнение ROKT с TRUI
ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) and TRUI (VanEck Industrials TruSector ETF) are both Industrials Equities funds. ROKT is passively managed, while TRUI is actively managed. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ROKT charges 0.45%/yr vs 0.10%/yr for TRUI.
Доходность
Сравнение доходности ROKT и TRUI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROKT
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -1.57%
- 6 месяцев
- 20.09%
- С начала года
- 37.60%
- 1 год
- 69.77%
- 3 года*
- 40.17%
- 5 лет*
- 23.85%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.13%
TRUI
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.51M | $3.50M | $5.84M | |
| $16.41K | $8.72K | $10.93K |
Сравнение доходности по годам ROKT и TRUI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | -9.59% |
TRUI VanEck Industrials TruSector ETF | 5.92% |
Correlation
The correlation between ROKT and TRUI is 0.56, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2026 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROKT vs. TRUI — Ранг доходности на риск
ROKT
TRUI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ROKT c TRUI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и VanEck Industrials TruSector ETF (TRUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROKT | TRUI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.30 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROKT и TRUI
Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что больше максимальной просадки TRUI в -4.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и TRUI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROKT | TRUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.16% | -4.71% | -38.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.46% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.39% | -0.04% | -14.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.96% | -1.57% | -5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROKT и TRUI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROKT | TRUI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.53% | 20.54% | +11.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.71% | 20.54% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.52% | 20.54% | +4.98% |
Сравнение комиссий ROKT и TRUI
ROKT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TRUI в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROKT и TRUI
Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, тогда как TRUI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.27% | 0.41% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% |
TRUI VanEck Industrials TruSector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROKT and TRUI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TRUI is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TRUI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.45% for ROKT.
ROKT has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for TRUI.
They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.45% for ROKT and 0.10% for TRUI.
Подберите оптимальное распределение для ROKT и TRUI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор