PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROCK-B.CO с ABBNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ROCK-B.CO с ABBNY

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

ROCK-B.CO (Rockwool A/S) and ABBNY (ABB Ltd) are both stocks. Both are in the Industrials sector — ROCK-B.CO in Building Products & Equipment, ABBNY in Electrical Equipment & Parts. Over the past 10 years, ROCK-B.CO returned 25.93%/yr vs 19.96%/yr for ABBNY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ROCK-B.CO и ABBNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в DKK 10,000 в Rockwool A/S (ROCK-B.CO) и ABB Ltd (ABBNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ROCK-B.CO торгуется в DKK, в то время как ABBNY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ABBNY были конвертированы в DKK с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ROCK-B.CO показывает доходность -13.12%, что значительно ниже, чем у ABBNY с доходностью 41.16%. За последние 10 лет акции ROCK-B.CO превзошли акции ABBNY по среднегодовой доходности: 25.93% против 19.96% соответственно.

ROCK-B.CO

1 день
-3.72%
1 месяц
-12.95%
6 месяцев
-4.41%
С начала года
-13.12%
1 год
-32.66%
3 года*
20.27%
5 лет*
7.77%
10 лет*
25.93%
Всё время*
24.91%

ABBNY

1 день
2.68%
1 месяц
-7.53%
6 месяцев
38.66%
С начала года
41.16%
1 год
58.85%
3 года*
36.97%
5 лет*
26.24%
10 лет*
19.96%
Всё время*
12.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROCK-B.CO и ABBNY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROCK-B.CO
Rockwool A/S		-13.12%13.14%58.97%52.79%-30.90%42.93%96.91%13.99%11.03%66.45%
ABBNY
ABB Ltd		41.16%24.03%31.97%45.50%-13.02%50.69%10.79%34.95%-22.88%15.62%

Correlation

The correlation between ROCK-B.CO and ABBNY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2007 г.

0.35

The correlation between ROCK-B.CO and ABBNY shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Rockwool A/S

ABB Ltd

Часто сравнивают с ROCK-B.CO:
ROCK-B.CO с PPCROCK-B.CO с QQQROCK-B.CO с AMBU-B.COROCK-B.CO с AMBBYROCK-B.CO с VERX
Часто сравнивают с ABBNY:
ABBNY с ETNABBNY с ^SSMIABBNY с PRYMYABBNY с JPMABBNY с ^GSPCABBNY с VOOABBNY с DE

Доходность на риск

ROCK-B.CO vs. ABBNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROCK-B.CO
Ранг доходности на риск ROCK-B.CO: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROCK-B.CO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROCK-B.CO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROCK-B.CO: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROCK-B.CO: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROCK-B.CO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
ABBNY
Ранг доходности на риск ABBNY: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABBNY: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABBNY: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABBNY: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABBNY: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABBNY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROCK-B.CO c ABBNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockwool A/S (ROCK-B.CO) и ABB Ltd (ABBNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROCK-B.COABBNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.88
2.02

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
2.77

-3.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.36

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

4.52

-5.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

15.29

-16.54

ROCK-B.CO vs. ABBNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROCK-B.CO на текущий момент составляет -0.88, что ниже коэффициента Шарпа ABBNY равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROCK-B.CO и ABBNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROCK-B.CO и ABBNY

Максимальная просадка ROCK-B.CO за все время составила -84.90%, что больше максимальной просадки ABBNY в -65.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCK-B.CO и ABBNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROCK-B.COABBNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.90%

-65.96%

-18.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.98%

-13.09%

-29.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.63%

-23.44%

-24.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.41%

-26.58%

-32.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-59.41%

-39.52%

-19.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.54%

-8.83%

-29.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.02%

-13.86%

-10.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.34%

3.86%

+22.48%

Волатильность

Сравнение волатильности ROCK-B.CO и ABBNY

Текущая волатильность для Rockwool A/S (ROCK-B.CO) составляет 10.01%, в то время как у ABB Ltd (ABBNY) волатильность равна 11.24%. Это указывает на то, что ROCK-B.CO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABBNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROCK-B.COABBNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.01%

11.24%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.38%

25.66%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.87%

29.27%

+8.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.79%

24.75%

+20.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.08%

24.54%

+17.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROCK-B.CO и ABBNY

Дивидендная доходность ROCK-B.CO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности ABBNY в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABBNY
ABB Ltd		1.22%1.39%1.79%2.07%2.88%2.29%2.77%3.31%4.35%2.84%3.47%4.21%
ROCK-B.CO
Rockwool A/S		2.17%27.95%16.85%17.71%21.43%11.19%14.05%18.95%14.18%10.69%9.23%11.66%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ROCK-B.CO и ABBNY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rockwool A/S и ABB Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. ROCK-B.CO значения в DKK, ABBNY значения в USD

Часто задаваемые вопросы

ROCK-B.CO and ABBNY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROCK-B.CO и ABBNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор