Сравнение ROBNX с NRK
ROBNX (Robinson Tax Advantaged Income Fund) and NRK (Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, ROBNX returned 2.48%/yr vs 2.44%/yr for NRK. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROBNX charges 1.33%/yr vs 2.16%/yr for NRK.
Доходность
Сравнение доходности ROBNX и NRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROBNX показывает доходность 3.33%, что значительно ниже, чем у NRK с доходностью 7.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ROBNX имеют среднегодовую доходность 2.48%, а акции NRK немного отстают с 2.44%.
ROBNX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 9.58%
- 3 года*
- 6.91%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 2.48%
NRK
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 7.89%
- 6 месяцев
- 8.21%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение доходности по годам ROBNX и NRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBNX Robinson Tax Advantaged Income Fund | 3.33% | 2.89% | 8.89% | 3.06% | -8.79% | 9.27% | 0.71% | 15.11% | -6.19% | 4.99% |
NRK Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 7.89% | 4.74% | 5.93% | 7.03% | -21.84% | 6.24% | 4.08% | 21.43% | -5.98% | 6.16% |
Correlation
The correlation between ROBNX and NRK is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.53 |
The correlation between ROBNX and NRK shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.62 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBNX vs. NRK — Ранг доходности на риск
ROBNX
NRK
Сравнение ROBNX c NRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX) и Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROBNX | NRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 3.08 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 8.22 | +0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROBNX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.97 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.02 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.24 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.30 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок ROBNX и NRK
Максимальная просадка ROBNX за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки NRK в -40.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBNX и NRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBNX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.51% | -40.18% | +12.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.89% | -5.32% | +0.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.21% | -12.67% | +2.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | -31.06% | +13.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.51% | -31.06% | +3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -2.64% | +2.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -8.19% | +3.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 1.99% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBNX и NRK
Текущая волатильность для Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX) составляет 1.70%, в то время как у Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income (NRK) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что ROBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBNX | NRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 3.40% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 6.48% | -2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 8.32% | -3.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.80% | 9.90% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.21% | 10.33% | -1.12% |
Сравнение комиссий ROBNX и NRK
ROBNX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии NRK в 2.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBNX и NRK
Дивидендная доходность ROBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности NRK в 7.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NRK Nuveen New York AMT Free Quality Municipal Income | 7.86% | 8.21% | 6.74% | 4.06% | 5.41% | 4.18% | 4.15% | 3.98% | 4.68% | 4.85% | 5.37% | 5.44% |
ROBNX Robinson Tax Advantaged Income Fund | 4.31% | 3.66% | 4.13% | 2.01% | 3.52% | 7.91% | 3.13% | 3.24% | 4.26% | 5.15% | 5.22% | 4.72% |
Часто задаваемые вопросы
ROBNX and NRK have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NRK has higher volatility (3.40%) compared to ROBNX (1.70%). In terms of maximum drawdown, ROBNX dropped -27.51% vs NRK's -40.18%.
NRK currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROBNX и NRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор