Сравнение ROBN с QTAP
ROBN (T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ROBN returned -45.71% vs 20.69% for QTAP. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROBN charges 1.05%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности ROBN и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROBN показывает доходность -39.58%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 13.89%.
ROBN
- 1 день
- -16.83%
- 1 месяц
- 13.89%
- 6 месяцев
- -35.69%
- С начала года
- -39.58%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTAP
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 13.32%
- С начала года
- 13.89%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROBN и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | -39.58% | 124.78% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 13.89% | 17.19% |
Correlation
The correlation between ROBN and QTAP is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between ROBN and QTAP has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBN vs. QTAP — Ранг доходности на риск
ROBN
QTAP
Сравнение ROBN c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROBN | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.81 | -0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 8.34 | -8.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 42.65 | -43.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROBN и QTAP
Максимальная просадка ROBN за все время составила -86.84%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBN и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBN | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.84% | -29.44% | -57.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.84% | -2.49% | -84.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.79% | -0.78% | -71.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.45% | -4.94% | -40.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.56% | 0.49% | +58.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBN и QTAP
T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) имеет более высокую волатильность в 41.16% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что ROBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBN | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.16% | 2.45% | +38.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.64% | 5.24% | +101.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.95% | 6.23% | +133.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.43% | 18.92% | +132.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.43% | 18.62% | +132.81% |
Сравнение комиссий ROBN и QTAP
ROBN берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBN и QTAP
Дивидендная доходность ROBN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 0.00% | 0.00% |
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | 7.42% | 4.48% |
Часто задаваемые вопросы
ROBN and QTAP have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROBN has higher volatility (41.16%) compared to QTAP (2.45%). In terms of maximum drawdown, ROBN dropped -86.84% vs QTAP's -29.44%.
On 1-year performance, QTAP leads with 20.69% vs -45.71% for ROBN. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTAP has performed better with a 20.69% return vs -45.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.05% for ROBN.
ROBN has the higher dividend yield at 7.42%, compared with 0.00% for QTAP.
They also come from different issuers: T-Rex and Innovator. Their fees differ too: 1.05% for ROBN and 0.79% for QTAP.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROBN и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор