PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNSIX с EMXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNSIX с EMXC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNSIX (RiverNorth Doubleline Strategic Income Fund) and EMXC (iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF) are both funds - RNSIX is a Multisector Bonds fund managed by RiverNorth Funds, while EMXC is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets ex China Index. Over the past 5 years, RNSIX returned 2.27%/yr vs 12.47%/yr for EMXC. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. RNSIX charges 0.87%/yr vs 0.49%/yr for EMXC.

Доходность

Сравнение доходности RNSIX и EMXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Doubleline Strategic Income Fund (RNSIX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNSIX показывает доходность 0.43%, что значительно ниже, чем у EMXC с доходностью 39.90%.

RNSIX

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.03%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.52%
1 год
5.27%
3 года*
7.15%
5 лет*
2.27%
10 лет*
3.80%

EMXC

1 день
-1.28%
1 месяц
8.45%
С начала года
39.90%
6 месяцев
45.10%
1 год
73.97%
3 года*
28.52%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNSIX и EMXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNSIX
RiverNorth Doubleline Strategic Income Fund		0.43%7.59%7.29%9.18%-12.68%3.66%6.03%11.96%-1.28%0.50%
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		39.90%35.14%2.68%18.96%-19.56%8.54%12.76%15.80%-12.96%7.01%

Correlation

The correlation between RNSIX and EMXC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2017 г.

0.27

The correlation between RNSIX and EMXC shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.38 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Doubleline Strategic Income Fund

iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF

Часто сравнивают с RNSIX:
RNSIX с CLOZRNSIX с RNHIXRNSIX с VMSAXRNSIX с ETSIXRNSIX с RFXIXRNSIX с MZLSXRNSIX с JMSIX
Часто сравнивают с EMXC:
EMXC с XCEMEMXC с IEMGEMXC с VWOEMXC с EEMEMXC с SPEMEMXC с VEXCEMXC с VNM

Доходность на риск

RNSIX vs. EMXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNSIX
Ранг доходности на риск RNSIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNSIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNSIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNSIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNSIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNSIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
EMXC
Ранг доходности на риск EMXC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNSIX c EMXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Doubleline Strategic Income Fund (RNSIX) и iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNSIXEMXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
3.42

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
4.21

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.60

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

5.16

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

20.85

-11.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNSIX vs. EMXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNSIX на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа EMXC равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNSIX и EMXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNSIXEMXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

3.42

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.72

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.54

+0.68

Просадки

Сравнение просадок RNSIX и EMXC

Максимальная просадка RNSIX за все время составила -16.08%, что меньше максимальной просадки EMXC в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNSIX и EMXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNSIXEMXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.08%

-42.81%

+26.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.05%

-14.41%

+12.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.14%

-19.12%

+13.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

-28.91%

+12.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-2.27%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.07%

-10.19%

+8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

3.56%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности RNSIX и EMXC

Текущая волатильность для RiverNorth Doubleline Strategic Income Fund (RNSIX) составляет 0.96%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF (EMXC) волатильность равна 9.83%. Это указывает на то, что RNSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNSIXEMXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.96%

9.83%

-8.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

19.41%

-17.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

21.75%

-18.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.44%

17.45%

-13.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.48%

19.82%

-15.34%

Сравнение комиссий RNSIX и EMXC

RNSIX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии EMXC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNSIX и EMXC

Дивидендная доходность RNSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности EMXC в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMXC
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF		2.01%2.82%2.69%1.83%2.85%1.78%1.45%3.25%2.63%0.99%0.00%0.00%
RNSIX
RiverNorth Doubleline Strategic Income Fund		6.65%6.52%6.37%5.13%8.40%4.20%4.34%5.17%5.45%5.08%5.22%5.83%

Часто задаваемые вопросы

RNSIX and EMXC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMXC has higher volatility (9.83%) compared to RNSIX (0.96%). In terms of maximum drawdown, RNSIX dropped -16.08% vs EMXC's -42.81%.

EMXC currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNSIX и EMXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор