PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNSC с CSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNSC с CSB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RNSC (Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF) and CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - RNSC tracks the Nasdaq Riskalyze Small Cap US Equity Select Index while CSB tracks the Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RNSC returned 2.20%/yr vs 3.83%/yr for CSB. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. RNSC charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for CSB.

Доходность

Сравнение доходности RNSC и CSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF (RNSC) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNSC показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у CSB с доходностью 9.23%.

RNSC

1 день
-0.79%
1 месяц
-1.06%
С начала года
1.36%
6 месяцев
0.22%
1 год
5.24%
3 года*
6.79%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—

CSB

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.53%
С начала года
9.23%
6 месяцев
9.18%
1 год
20.40%
3 года*
11.53%
5 лет*
3.83%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNSC и CSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNSC
Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF		1.36%2.41%6.38%15.98%-13.17%25.56%10.26%21.31%-11.92%10.39%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		9.23%2.26%9.64%12.60%-13.11%27.04%11.30%21.12%-7.10%13.34%

Correlation

The correlation between RNSC and CSB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.85

The correlation between RNSC and CSB shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RNSC и CSB

Секторы
RNSC
CSB

Здравоохранение

16.8%
0.4%

Финансовые услуги

16.1%
26.5%

Промышленность

15.8%
8.5%

Потребительский циклический сектор

11.1%
19.0%

Технологии

10.5%
1.2%

Недвижимость

9.5%

-

Коммуникационные услуги

5.0%
3.6%

Сырьевые материалы

4.6%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.4%

Энергетика

3.7%
11.5%

Коммунальные услуги

2.1%
22.0%

Здравоохранение

RNSC
16.8%
CSB
0.4%

Финансовые услуги

RNSC
16.1%
CSB
26.5%

Промышленность

RNSC
15.8%
CSB
8.5%

Потребительский циклический сектор

RNSC
11.1%
CSB
19.0%

Технологии

RNSC
10.5%
CSB
1.2%

Недвижимость

RNSC
9.5%
CSB

-

Коммуникационные услуги

RNSC
5.0%
CSB
3.6%

Сырьевые материалы

RNSC
4.6%
CSB
3.4%

Потребительский защитный сектор

RNSC
4.5%
CSB
4.4%

Энергетика

RNSC
3.7%
CSB
11.5%

Коммунальные услуги

RNSC
2.1%
CSB
22.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с RNSC:
RNSC с IGLDRNSC с FESMRNSC с KNGRNSC с AIRRRNSC с DBERNSC с NFTYRNSC с SCDS
Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с AVUVCSB с FLQSCSB с SCHDCSB с SCHACSB с XSVMCSB с SDY

Доходность на риск

RNSC vs. CSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNSC
Ранг доходности на риск RNSC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNSC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNSC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNSC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNSC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNSC: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNSC c CSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF (RNSC) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNSCCSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
1.42

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
2.16

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.25

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

2.85

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

8.22

-6.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNSC vs. CSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNSC на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа CSB равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNSC и CSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNSCCSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.42

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.20

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.45

-0.15

Просадки

Сравнение просадок RNSC и CSB

Максимальная просадка RNSC за все время составила -43.26%, примерно равная максимальной просадке CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNSC и CSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNSCCSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-42.07%

-1.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-7.18%

-4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.08%

-21.82%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-24.49%

+0.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-2.28%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-7.14%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.49%

+1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RNSC и CSB

Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF (RNSC) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) имеют волатильность 3.65% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNSCCSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

3.62%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

9.14%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

14.45%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

18.78%

+1.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

21.30%

+1.50%

Сравнение комиссий RNSC и CSB

RNSC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии CSB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNSC и CSB

RNSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.23%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%
RNSC
Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF		0.00%0.00%2.71%2.29%1.95%1.35%1.32%1.77%2.13%1.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RNSC and CSB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNSC has higher volatility (3.65%) compared to CSB (3.62%). In terms of maximum drawdown, RNSC dropped -43.26% vs CSB's -42.07%.

On 5-year performance, CSB leads with 3.83% vs 2.20% for RNSC. On fees, CSB is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CSB has performed better with a 3.83% return vs 2.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for RNSC.

CSB has the higher dividend yield at 3.23%, compared with 0.00% for RNSC.

RNSC tracks Nasdaq Riskalyze Small Cap US Equity Select Index, while CSB tracks Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: First Trust and Crestview. Their fees differ too: 0.60% for RNSC and 0.35% for CSB.

CSB currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNSC и CSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор