PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNSC с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNSC с CIBR

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RNSC (Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - RNSC is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Riskalyze Small Cap US Equity Select Index, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RNSC returned 2.20%/yr vs 14.99%/yr for CIBR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RNSC и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF (RNSC) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNSC показывает доходность 1.36%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 21.55%.

RNSC

1 день
-0.79%
1 месяц
-1.06%
С начала года
1.36%
6 месяцев
0.22%
1 год
5.24%
3 года*
6.79%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—

CIBR

1 день
-4.41%
1 месяц
23.56%
С начала года
21.55%
6 месяцев
16.15%
1 год
18.97%
3 года*
25.83%
5 лет*
14.99%
10 лет*
17.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNSC и CIBR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNSC
Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF		1.36%2.41%6.38%15.98%-13.17%25.56%10.26%21.31%-11.92%10.39%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		21.55%13.06%18.21%39.71%-26.46%19.67%50.53%28.52%1.47%6.45%

Correlation

The correlation between RNSC and CIBR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.51

The correlation between RNSC and CIBR has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RNSC и CIBR

Секторы
RNSC
CIBR

Здравоохранение

16.8%

-

Финансовые услуги

16.1%

-

Промышленность

15.8%
3.5%

Потребительский циклический сектор

11.1%

-

Технологии

10.5%
94.0%

Недвижимость

9.5%

-

Коммуникационные услуги

5.0%
2.6%

Сырьевые материалы

4.6%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.7%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Здравоохранение

RNSC
16.8%
CIBR

-

Финансовые услуги

RNSC
16.1%
CIBR

-

Промышленность

RNSC
15.8%
CIBR
3.5%

Потребительский циклический сектор

RNSC
11.1%
CIBR

-

Технологии

RNSC
10.5%
CIBR
94.0%

Недвижимость

RNSC
9.5%
CIBR

-

Коммуникационные услуги

RNSC
5.0%
CIBR
2.6%

Сырьевые материалы

RNSC
4.6%
CIBR

-

Потребительский защитный сектор

RNSC
4.5%
CIBR

-

Энергетика

RNSC
3.7%
CIBR

-

Коммунальные услуги

RNSC
2.1%
CIBR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с RNSC:
RNSC с IGLDRNSC с FESMRNSC с KNGRNSC с AIRRRNSC с DBERNSC с NFTYRNSC с SCDS
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

RNSC vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNSC
Ранг доходности на риск RNSC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNSC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNSC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNSC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNSC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNSC: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNSC c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF (RNSC) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNSCCIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.34
0.77

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
1.19

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.15

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

0.87

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.32

2.05

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNSC vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNSC на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа CIBR равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNSC и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNSCCIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

0.77

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.60

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.64

-0.34

Просадки

Сравнение просадок RNSC и CIBR

Максимальная просадка RNSC за все время составила -43.26%, что больше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNSC и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNSCCIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.26%

-33.89%

-9.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.31%

-21.99%

+10.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.08%

-21.99%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-33.89%

+9.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.65%

-8.08%

+3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-8.66%

+0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

9.27%

-5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RNSC и CIBR

Текущая волатильность для Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF (RNSC) составляет 3.65%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 12.36%. Это указывает на то, что RNSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNSCCIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

12.36%

-8.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.76%

21.41%

-10.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

24.91%

-9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.14%

25.02%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

23.64%

-0.84%

Сравнение комиссий RNSC и CIBR

И RNSC, и CIBR имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNSC и CIBR

RNSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.47%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
RNSC
Furst Trust Small Cap US Equity Select ETF		0.00%0.00%2.71%2.29%1.95%1.35%1.32%1.77%2.13%1.15%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RNSC and CIBR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (12.36%) compared to RNSC (3.65%). In terms of maximum drawdown, RNSC dropped -43.26% vs CIBR's -33.89%.

On 5-year performance, CIBR leads with 14.99% vs 2.20% for RNSC. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, RNSC has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CIBR has performed better with a 14.99% return vs 2.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RNSC and CIBR have the same expense ratio: 0.60% per year.

CIBR has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.00% for RNSC.

RNSC is categorized as Small Cap Blend Equities, while CIBR is Cybersecurity. RNSC tracks Nasdaq Riskalyze Small Cap US Equity Select Index, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index.

CIBR currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNSC и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор