PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNMC с OPTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNMC с OPTZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNMC (First Trust Mid Cap US Equity Select ETF) and OPTZ (Optimize Strategy Index ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - RNMC tracks the Nasdaq Riskalyze Mid Cap US Equity Select Index while OPTZ tracks the Optimize Strategy Index. Both are passively managed. Over the past year, RNMC returned -0.14% vs 61.03% for OPTZ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNMC charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for OPTZ.

Доходность

Сравнение доходности RNMC и OPTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNMC показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у OPTZ с доходностью 31.19%.

RNMC

1 день
0.52%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-0.96%
1 год
-0.14%
3 года*
10.37%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—

OPTZ

1 день
-0.24%
1 месяц
10.07%
С начала года
31.19%
6 месяцев
31.66%
1 год
61.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNMC и OPTZ

2026 (YTD)20252024
RNMC
First Trust Mid Cap US Equity Select ETF		-1.02%1.77%13.01%
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		31.19%22.83%16.81%

Correlation

The correlation between RNMC and OPTZ is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2024 г.

0.73

The correlation between RNMC and OPTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RNMC и OPTZ

Секторы
RNMC
OPTZ

Промышленность

20.0%
8.9%

Потребительский циклический сектор

16.4%
9.5%

Финансовые услуги

14.9%
9.1%

Здравоохранение

11.5%
10.5%

Технологии

10.6%
50.6%

Недвижимость

7.0%
1.5%

Сырьевые материалы

5.0%
1.3%

Энергетика

5.0%
1.5%

Коммунальные услуги

4.4%
0.7%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.6%

Потребительский защитный сектор

2.3%
4.0%

Промышленность

RNMC
20.0%
OPTZ
8.9%

Потребительский циклический сектор

RNMC
16.4%
OPTZ
9.5%

Финансовые услуги

RNMC
14.9%
OPTZ
9.1%

Здравоохранение

RNMC
11.5%
OPTZ
10.5%

Технологии

RNMC
10.6%
OPTZ
50.6%

Недвижимость

RNMC
7.0%
OPTZ
1.5%

Сырьевые материалы

RNMC
5.0%
OPTZ
1.3%

Энергетика

RNMC
5.0%
OPTZ
1.5%

Коммунальные услуги

RNMC
4.4%
OPTZ
0.7%

Коммуникационные услуги

RNMC
3.0%
OPTZ
2.6%

Потребительский защитный сектор

RNMC
2.3%
OPTZ
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap US Equity Select ETF

Optimize Strategy Index ETF

Часто сравнивают с RNMC:
RNMC с CZARNMC с IWRRNMC с IJHRNMC с BMVPRNMC с AIRRRNMC с EPURNMC с CIBR
Часто сравнивают с OPTZ:
OPTZ с SIXLOPTZ с FTDSOPTZ с IJHOPTZ с EPUOPTZ с UPGDOPTZ с RSHOOPTZ с PJFM

Доходность на риск

RNMC vs. OPTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNMC
Ранг доходности на риск RNMC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMC: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMC: 99
Ранг коэф-та Мартина
OPTZ
Ранг доходности на риск OPTZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTZ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTZ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTZ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTZ: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTZ: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNMC c OPTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNMCOPTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
3.40

-3.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
4.47

-4.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.57

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

5.77

-5.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

26.24

-26.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNMC vs. OPTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNMC на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа OPTZ равного 3.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNMC и OPTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNMCOPTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

3.40

-3.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.70

-1.31

Просадки

Сравнение просадок RNMC и OPTZ

Максимальная просадка RNMC за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMC и OPTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNMCOPTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-25.75%

-17.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-10.63%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-0.24%

-6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-3.38%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.33%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RNMC и OPTZ

Текущая волатильность для First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) составляет 2.96%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что RNMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNMCOPTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

5.99%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

13.52%

-5.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

18.05%

-5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

20.64%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

20.64%

+0.56%

Сравнение комиссий RNMC и OPTZ

RNMC берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии OPTZ в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNMC и OPTZ

Дивидендная доходность RNMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности OPTZ в 0.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OPTZ
Optimize Strategy Index ETF		0.44%0.58%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RNMC
First Trust Mid Cap US Equity Select ETF		0.91%0.75%1.12%1.47%1.71%1.21%1.33%1.68%1.67%0.67%

Часто задаваемые вопросы

RNMC and OPTZ have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTZ has higher volatility (5.99%) compared to RNMC (2.96%). In terms of maximum drawdown, RNMC dropped -43.57% vs OPTZ's -25.75%.

On 1-year performance, OPTZ leads with 61.03% vs -0.14% for RNMC. On fees, OPTZ is cheaper at 0.25% per year. On volatility, RNMC has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, OPTZ has performed better with a 61.03% return vs -0.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OPTZ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for RNMC.

RNMC has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.44% for OPTZ.

RNMC tracks Nasdaq Riskalyze Mid Cap US Equity Select Index, while OPTZ tracks Optimize Strategy Index. They also come from different issuers: First Trust and Optimize. Their fees differ too: 0.60% for RNMC and 0.25% for OPTZ.

OPTZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.40 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNMC и OPTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор