PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNMC с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNMC с FTXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNMC (First Trust Mid Cap US Equity Select ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - RNMC is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Riskalyze Mid Cap US Equity Select Index, while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RNMC returned 5.04%/yr vs 34.02%/yr for FTXL. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RNMC и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNMC показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 110.86%.

RNMC

1 день
0.52%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-0.96%
1 год
-0.14%
3 года*
10.37%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—

FTXL

1 день
-2.24%
1 месяц
21.46%
С начала года
110.86%
6 месяцев
111.07%
1 год
214.18%
3 года*
61.46%
5 лет*
34.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNMC и FTXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNMC
First Trust Mid Cap US Equity Select ETF		-1.02%1.77%14.98%16.81%-9.11%26.08%5.71%28.00%-12.85%10.74%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		110.86%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%18.30%

Correlation

The correlation between RNMC and FTXL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.57

Over the past year, the correlation between RNMC and FTXL has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RNMC и FTXL

Секторы
RNMC
FTXL

Промышленность

20.0%
0.5%

Потребительский циклический сектор

16.4%

-

Финансовые услуги

14.9%

-

Здравоохранение

11.5%

-

Технологии

10.6%
99.5%

Недвижимость

7.0%

-

Сырьевые материалы

5.0%

-

Энергетика

5.0%

-

Коммунальные услуги

4.4%

-

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.3%

-

Промышленность

RNMC
20.0%
FTXL
0.5%

Потребительский циклический сектор

RNMC
16.4%
FTXL

-

Финансовые услуги

RNMC
14.9%
FTXL

-

Здравоохранение

RNMC
11.5%
FTXL

-

Технологии

RNMC
10.6%
FTXL
99.5%

Недвижимость

RNMC
7.0%
FTXL

-

Сырьевые материалы

RNMC
5.0%
FTXL

-

Энергетика

RNMC
5.0%
FTXL

-

Коммунальные услуги

RNMC
4.4%
FTXL

-

Коммуникационные услуги

RNMC
3.0%
FTXL

-

Потребительский защитный сектор

RNMC
2.3%
FTXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Mid Cap US Equity Select ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с RNMC:
RNMC с CZARNMC с IWRRNMC с IJHRNMC с BMVPRNMC с AIRRRNMC с EPURNMC с CIBR
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

RNMC vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNMC
Ранг доходности на риск RNMC: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNMC: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNMC: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNMC: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNMC: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNMC: 99
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNMC c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNMCFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
6.00

-6.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
5.56

-5.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.75

-0.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

14.86

-14.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

55.40

-55.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNMC vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNMC на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 6.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNMC и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNMCFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

6.00

-6.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.95

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.93

-0.54

Просадки

Сравнение просадок RNMC и FTXL

Максимальная просадка RNMC за все время составила -43.57%, примерно равная максимальной просадке FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNMC и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNMCFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-43.87%

+0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-14.51%

+6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-41.57%

+22.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-43.87%

+22.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-2.24%

-4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-10.55%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.88%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности RNMC и FTXL

Текущая волатильность для First Trust Mid Cap US Equity Select ETF (RNMC) составляет 2.96%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что RNMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNMCFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

14.14%

-11.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

29.04%

-20.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

35.94%

-23.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

36.03%

-17.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

34.25%

-13.05%

Сравнение комиссий RNMC и FTXL

И RNMC, и FTXL имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNMC и FTXL

Дивидендная доходность RNMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности FTXL в 0.13%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%
RNMC
First Trust Mid Cap US Equity Select ETF		0.91%0.75%1.12%1.47%1.71%1.21%1.33%1.68%1.67%0.67%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RNMC and FTXL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (14.14%) compared to RNMC (2.96%). In terms of maximum drawdown, RNMC dropped -43.57% vs FTXL's -43.87%.

On 5-year performance, FTXL leads with 34.02% vs 5.04% for RNMC. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, RNMC has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 34.02% return vs 5.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RNMC and FTXL have the same expense ratio: 0.60% per year.

RNMC has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.13% for FTXL.

RNMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while FTXL is Semiconductors. RNMC tracks Nasdaq Riskalyze Mid Cap US Equity Select Index, while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.00 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNMC и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор