PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAGHY с DB1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HAGHY с DB1.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HAGHY (Hensoldt AG) and DB1.DE (Deutsche Börse AG) are both stocks. HAGHY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while DB1.DE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 3 years, HAGHY returned 44.02%/yr vs 19.79%/yr for DB1.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HAGHY и DB1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hensoldt AG (HAGHY) и Deutsche Börse AG (DB1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

HAGHY торгуется в USD, в то время как DB1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DB1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HAGHY показывает доходность 6.21%, что значительно ниже, чем у DB1.DE с доходностью 10.27%.

HAGHY

1 день
-0.44%
1 месяц
-0.14%
С начала года
6.21%
6 месяцев
13.92%
1 год
-20.39%
3 года*
44.02%
5 лет*
—
10 лет*
—

DB1.DE

1 день
1.94%
1 месяц
-2.28%
С начала года
10.27%
6 месяцев
11.95%
1 год
-10.34%
3 года*
19.79%
5 лет*
13.78%
10 лет*
14.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HAGHY и DB1.DE

2026 (YTD)2025202420232022
HAGHY
Hensoldt AG		6.21%144.40%31.10%15.83%-18.22%
DB1.DE
Deutsche Börse AG		10.27%15.19%14.85%21.76%8.31%

Correlation

The correlation between HAGHY and DB1.DE is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2022 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hensoldt AG

Deutsche Börse AG

Часто сравнивают с HAGHY:
HAGHY с RNMBYHAGHY с 1SIE.MIHAGHY с NEMKYHAGHY с 1DTE.MIHAGHY с 1HEI.MIHAGHY с DBK.DEHAGHY с CBK.DE
Часто сравнивают с DB1.DE:
DB1.DE с LSEG.LDB1.DE с IFX.DEDB1.DE с ENX.PADB1.DE с BHYIXDB1.DE с ^GSPCDB1.DE с SPYDB1.DE с V

Доходность на риск

HAGHY vs. DB1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAGHY
Ранг доходности на риск HAGHY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAGHY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAGHY: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAGHY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAGHY: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAGHY: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DB1.DE
Ранг доходности на риск DB1.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DB1.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DB1.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DB1.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DB1.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DB1.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAGHY c DB1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hensoldt AG (HAGHY) и Deutsche Börse AG (DB1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAGHYDB1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
-0.45

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
-0.52

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.94

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.48

-0.36

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.80

-0.62

-0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAGHY vs. DB1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAGHY на текущий момент составляет -0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DB1.DE равному -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAGHY и DB1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAGHYDB1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.36

-0.45

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.25

+0.31

Просадки

Сравнение просадок HAGHY и DB1.DE

Максимальная просадка HAGHY за все время составила -42.91%, что меньше максимальной просадки DB1.DE в -80.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAGHY и DB1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HAGHYDB1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.91%

-80.24%

+37.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.91%

-27.68%

-15.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.91%

-28.19%

-14.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.71%

-11.84%

-19.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.37%

-30.66%

+10.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.68%

16.18%

+9.50%

Волатильность

Сравнение волатильности HAGHY и DB1.DE

Hensoldt AG (HAGHY) имеет более высокую волатильность в 18.38% по сравнению с Deutsche Börse AG (DB1.DE) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что HAGHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DB1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HAGHYDB1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.38%

7.57%

+10.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.70%

17.43%

+23.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.36%

22.47%

+34.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.68%

22.02%

+34.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

56.68%

23.33%

+33.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAGHY и DB1.DE

Дивидендная доходность HAGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности DB1.DE в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DB1.DE
Deutsche Börse AG		1.71%1.79%1.71%1.93%1.98%2.04%2.08%1.93%2.33%2.43%2.94%2.58%
HAGHY
Hensoldt AG		0.71%0.63%1.20%1.19%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HAGHY и DB1.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hensoldt AG и Deutsche Börse AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. HAGHY значения в USD, DB1.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

HAGHY and DB1.DE have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HAGHY и DB1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор