Сравнение RNGCX с DGSCX
RNGCX (American Funds The New Economy Fund Class R-3) and DGSCX (Virtus Global Small-Cap Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, RNGCX returned 15.29%/yr vs 7.65%/yr for DGSCX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RNGCX charges 1.05%/yr vs 1.28%/yr for DGSCX.
Доходность
Сравнение доходности RNGCX и DGSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RNGCX показывает доходность 18.23%, что значительно выше, чем у DGSCX с доходностью 6.08%. За последние 10 лет акции RNGCX превзошли акции DGSCX по среднегодовой доходности: 15.29% против 7.65% соответственно.
RNGCX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -2.12%
- 6 месяцев
- 14.66%
- С начала года
- 18.23%
- 1 год
- 38.34%
- 3 года*
- 26.77%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 15.29%
DGSCX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.53%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 6.08%
- 1 год
- -2.93%
- 3 года*
- 7.48%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 7.65%
Сравнение доходности по годам RNGCX и DGSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNGCX American Funds The New Economy Fund Class R-3 | 18.23% | 30.60% | 23.19% | 28.77% | -29.88% | 11.70% | 33.05% | 26.06% | -4.68% | 33.90% |
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | 6.08% | -0.96% | 9.71% | 24.03% | -24.11% | 11.23% | 29.79% | 23.02% | -16.82% | 26.86% |
Correlation
The correlation between RNGCX and DGSCX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2003 г. | 0.84 |
Over the past year, the correlation between RNGCX and DGSCX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RNGCX vs. DGSCX — Ранг доходности на риск
RNGCX
DGSCX
Сравнение RNGCX c DGSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds The New Economy Fund Class R-3 (RNGCX) и Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RNGCX | DGSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.98 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | -0.15 | +3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.16 | -0.32 | +12.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RNGCX и DGSCX
Максимальная просадка RNGCX за все время составила -55.54%, что меньше максимальной просадки DGSCX в -68.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNGCX и DGSCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RNGCX | DGSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.54% | -68.18% | +12.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -16.85% | +3.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.86% | -18.04% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.25% | -37.49% | +0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.25% | -40.29% | +3.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -5.35% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -19.63% | +10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 7.91% | -4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNGCX и DGSCX
American Funds The New Economy Fund Class R-3 (RNGCX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Virtus Global Small-Cap Fund (DGSCX) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что RNGCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RNGCX | DGSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 2.89% | +5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.34% | 9.90% | +6.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.55% | 12.48% | +7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.86% | 17.94% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.23% | 19.13% | +0.10% |
Сравнение комиссий RNGCX и DGSCX
RNGCX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии DGSCX в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNGCX и DGSCX
Дивидендная доходность RNGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.88%, что больше доходности DGSCX в 4.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGSCX Virtus Global Small-Cap Fund | 4.34% | 4.61% | 14.50% | 0.84% | 2.64% | 30.56% | 4.16% | 7.03% | 21.96% | 7.99% | 0.00% | 0.00% |
RNGCX American Funds The New Economy Fund Class R-3 | 8.88% | 10.50% | 10.06% | 3.87% | 0.00% | 7.83% | 2.53% | 7.21% | 9.78% | 8.29% | 0.00% | 5.89% |
Часто задаваемые вопросы
RNGCX and DGSCX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RNGCX has higher volatility (7.95%) compared to DGSCX (2.89%). In terms of maximum drawdown, RNGCX dropped -55.54% vs DGSCX's -68.18%.
RNGCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RNGCX и DGSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор