PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNDV с BUFH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNDV с BUFH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

RNDV (US Equity Dividend Select ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - RNDV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Riskalyze US Large Cap Select Dividend Index, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, RNDV returned 25.51% vs 6.28% for BUFH. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. RNDV charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.

Доходность

Сравнение доходности RNDV и BUFH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNDV показывает доходность 13.93%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.30%.

RNDV

1 день
0.76%
1 месяц
-0.03%
С начала года
13.93%
6 месяцев
12.63%
1 год
25.51%
3 года*
15.98%
5 лет*
9.36%
10 лет*
—

BUFH

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.30%
6 месяцев
2.28%
1 год
6.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNDV и BUFH

2026 (YTD)2025
RNDV
US Equity Dividend Select ETF		13.93%9.57%
BUFH
FT Vest Laddered Max Buffer ETF		2.30%3.81%

Correlation

The correlation between RNDV and BUFH is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

US Equity Dividend Select ETF

FT Vest Laddered Max Buffer ETF

Часто сравнивают с RNDV:
RNDV с RDVYRNDV с ITOTRNDV с SCHDRNDV с GRIDRNDV с TEXNRNDV с CIBRRNDV с QCLN
Часто сравнивают с BUFH:
BUFH с PVEXBUFH с WZRDBUFH с AFOSBUFH с INFOBUFH с BLUCBUFH с STOXBUFH с EDGU

Доходность на риск

RNDV vs. BUFH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNDV
Ранг доходности на риск RNDV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNDV: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNDV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNDV: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNDV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BUFH
Ранг доходности на риск BUFH: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFH: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFH: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFH: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFH: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNDV c BUFH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Equity Dividend Select ETF (RNDV) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNDVBUFHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.66

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
4.16

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.59

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.72

4.11

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.90

19.34

-10.45

RNDV vs. BUFH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNDV на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFH равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNDV и BUFH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNDV и BUFH

Максимальная просадка RNDV за все время составила -37.44%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNDV и BUFH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNDVBUFHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.44%

-1.53%

-35.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-1.53%

-7.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.70%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.34%

-0.26%

-3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.85%

-0.18%

-4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

0.33%

+2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности RNDV и BUFH

US Equity Dividend Select ETF (RNDV) имеет более высокую волатильность в 4.37% по сравнению с FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что RNDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUFH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNDVBUFHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

0.62%

+3.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.22%

1.96%

+8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

2.37%

+11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

2.37%

+13.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

2.37%

+16.47%

Сравнение комиссий RNDV и BUFH

RNDV берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNDV и BUFH

Дивидендная доходность RNDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BUFH
FT Vest Laddered Max Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RNDV
US Equity Dividend Select ETF		3.16%2.70%2.55%3.10%2.52%1.95%2.44%2.85%4.09%1.10%

Часто задаваемые вопросы

RNDV and BUFH have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNDV has higher volatility (4.37%) compared to BUFH (0.62%). In terms of maximum drawdown, RNDV dropped -37.44% vs BUFH's -1.53%.

On 1-year performance, RNDV leads with 25.51% vs 6.28% for BUFH. On fees, RNDV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, BUFH has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RNDV has performed better with a 25.51% return vs 6.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RNDV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.

RNDV has the higher dividend yield at 3.16%, compared with 0.00% for BUFH.

RNDV is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.50% for RNDV and 0.95% for BUFH.

BUFH currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNDV и BUFH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор