PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMYYX с RTIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMYYX с RTIYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX) и Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX).

RMYYX управляется Russell. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. RTIYX управляется Russell. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RMYYX и RTIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX) и Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMYYX и RTIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund		0.98%14.24%5.64%11.56%-13.78%9.06%3.64%10.35%-3.39%9.17%
RTIYX
Russell Investments Multifactor International Equity Fund		1.49%31.04%4.69%16.46%-13.13%14.05%2.64%20.19%-14.91%25.14%

Доходность по периодам

С начала года, RMYYX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у RTIYX с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции RMYYX уступали акциям RTIYX по среднегодовой доходности: 5.10% против 8.36% соответственно.

RMYYX

1 день
0.88%
1 месяц
-4.10%
С начала года
0.98%
6 месяцев
2.89%
1 год
11.99%
3 года*
9.27%
5 лет*
4.00%
10 лет*
5.10%

RTIYX

1 день
2.70%
1 месяц
-6.31%
С начала года
1.49%
6 месяцев
5.65%
1 год
23.08%
3 года*
14.79%
5 лет*
8.33%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Multi-Strategy Income Fund

Russell Investments Multifactor International Equity Fund

Часто сравнивают с RMYYX:
RMYYX с FDFIXRMYYX с RSEAXRMYYX с RFBSXRMYYX с RALVXRMYYX с RGEAXRMYYX с RTDYXRMYYX с RCLVX
Часто сравнивают с RTIYX:
RTIYX с VOORTIYX с FHLFXRTIYX с RGIYXRTIYX с RALVXRTIYX с RLVSXRTIYX с RSEAXRTIYX с ANDIX

Сравнение комиссий RMYYX и RTIYX

RMYYX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии RTIYX в 0.44%.

RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund
RTIYX
Russell Investments Multifactor International Equity Fund

Доходность на риск

RMYYX vs. RTIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMYYX
Ранг доходности на риск RMYYX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMYYX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMYYX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMYYX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMYYX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMYYX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RTIYX
Ранг доходности на риск RTIYX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTIYX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTIYX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTIYX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTIYX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTIYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMYYX c RTIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX) и Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMYYXRTIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.95

1.60

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.08

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.16

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

8.25

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMYYX vs. RTIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMYYX на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RTIYX равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMYYX и RTIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMYYXRTIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.60

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.54

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.51

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.41

+0.21

Корреляция

Корреляция между RMYYX и RTIYX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMYYX и RTIYX

Дивидендная доходность RMYYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности RTIYX в 2.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMYYX
Russell Investments Multi-Strategy Income Fund		4.06%4.10%5.57%5.20%4.02%5.89%1.52%3.60%3.83%3.42%4.00%0.00%
RTIYX
Russell Investments Multifactor International Equity Fund		2.16%2.19%5.35%3.42%2.25%6.39%2.11%5.46%3.50%2.64%2.39%2.94%

Просадки

Сравнение просадок RMYYX и RTIYX

Максимальная просадка RMYYX за все время составила -21.79%, что меньше максимальной просадки RTIYX в -38.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMYYX и RTIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMYYXRTIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.79%

-38.06%

+16.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-10.42%

+4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-28.03%

+6.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.79%

-38.06%

+16.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.63%

-7.78%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-7.94%

+4.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

2.73%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности RMYYX и RTIYX

Текущая волатильность для Russell Investments Multi-Strategy Income Fund (RMYYX) составляет 2.58%, в то время как у Russell Investments Multifactor International Equity Fund (RTIYX) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что RMYYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMYYXRTIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.58%

6.83%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

10.01%

-6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.43%

14.86%

-8.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.89%

15.55%

-6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.58%

16.32%

-7.74%