Сравнение RMRC с ROBO
RMRC (ARMOR Core Risk-Managed ETF) and ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) are both exchange-traded funds - RMRC is a Actively Managed fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while ROBO is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index. RMRC is actively managed, while ROBO is passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. RMRC charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for ROBO.
Доходность
Сравнение доходности RMRC и ROBO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RMRC
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROBO
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -5.63%
- 6 месяцев
- 7.20%
- С начала года
- 14.54%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 10.49%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение доходности по годам RMRC и ROBO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RMRC ARMOR Core Risk-Managed ETF | 3.28% |
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 2.31% |
Correlation
The correlation between RMRC and ROBO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMRC vs. ROBO — Ранг доходности на риск
RMRC
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ROBO
Сравнение RMRC c ROBO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ARMOR Core Risk-Managed ETF (RMRC) и ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMRC | ROBO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.22 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMRC и ROBO
Максимальная просадка RMRC за все время составила -6.57%, что меньше максимальной просадки ROBO в -43.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMRC и ROBO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMRC | ROBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.57% | -43.65% | +37.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.35% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.65% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.12% | +12.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | -12.88% | +11.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RMRC и ROBO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMRC | ROBO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.98% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.22% | 26.09% | -15.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.22% | 24.33% | -14.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.22% | 23.40% | -13.18% |
Сравнение комиссий RMRC и ROBO
RMRC берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ROBO в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMRC и ROBO
Дивидендная доходность RMRC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности ROBO в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMRC ARMOR Core Risk-Managed ETF | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 0.37% | 0.42% | 0.55% | 0.05% | 0.00% | 0.18% | 0.20% | 0.37% | 0.37% | 0.02% | 0.19% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
RMRC and ROBO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RMRC is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RMRC is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for ROBO.
RMRC has the higher dividend yield at 0.58%, compared with 0.37% for ROBO.
RMRC is categorized as Actively Managed, while ROBO is Robotics. Their fees differ too: 0.60% for RMRC and 0.95% for ROBO.
Подберите оптимальное распределение для RMRC и ROBO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор