Сравнение RMQHX с UGPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX) и ProFunds UltraChina (UGPIX).
RMQHX - это пассивный фонд от Guggenheim, который отслеживает доходность NASDAQ-100. Фонд был запущен 28 нояб. 2014 г.. UGPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 3 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности RMQHX и UGPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMQHX и UGPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMQHX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H | -12.99% | 33.90% | 44.74% | 115.89% | -59.96% | 56.33% | 101.06% | 80.70% | -7.28% | 69.79% |
UGPIX ProFunds UltraChina | -23.40% | 36.28% | -21.79% | -11.49% | -53.03% | -73.86% | 76.47% | 40.07% | -46.51% | 105.73% |
Доходность по периодам
С начала года, RMQHX показывает доходность -12.99%, что значительно выше, чем у UGPIX с доходностью -23.40%. За последние 10 лет акции RMQHX превзошли акции UGPIX по среднегодовой доходности: 31.05% против -13.77% соответственно.
RMQHX
- 1 день
- 7.46%
- 1 месяц
- -10.36%
- С начала года
- -12.99%
- 6 месяцев
- -11.17%
- 1 год
- 39.17%
- 3 года*
- 37.08%
- 5 лет*
- 16.36%
- 10 лет*
- 31.05%
UGPIX
- 1 день
- 6.32%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -23.40%
- 6 месяцев
- -46.37%
- 1 год
- -27.79%
- 3 года*
- -13.91%
- 5 лет*
- -36.96%
- 10 лет*
- -13.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RMQHX и UGPIX
RMQHX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии UGPIX в 1.74%.
Доходность на риск
RMQHX vs. UGPIX — Ранг доходности на риск
RMQHX
UGPIX
Сравнение RMQHX c UGPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX) и ProFunds UltraChina (UGPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMQHX | UGPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | -0.46 | +1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | -0.34 | +1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.96 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | -0.53 | +2.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.65 | -1.14 | +6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMQHX | UGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | -0.46 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | -0.10 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | -0.05 | +0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | -0.05 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между RMQHX и UGPIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMQHX и UGPIX
Дивидендная доходность RMQHX за последние двенадцать месяцев составляет около 39.96%, что больше доходности UGPIX в 7.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMQHX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H | 39.96% | 34.77% | 25.22% | 3.66% | 0.00% | 2.13% | 5.17% | 0.10% | 0.00% | 0.00% |
UGPIX ProFunds UltraChina | 7.89% | 6.05% | 2.91% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.08% | 0.00% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок RMQHX и UGPIX
Максимальная просадка RMQHX за все время составила -63.21%, что меньше максимальной просадки UGPIX в -99.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMQHX и UGPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMQHX | UGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.21% | -99.66% | +36.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.11% | -51.12% | +26.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.21% | -98.52% | +35.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.21% | -99.10% | +35.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.37% | -97.82% | +78.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -82.61% | +69.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.31% | 23.89% | -16.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMQHX и UGPIX
Текущая волатильность для Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy H (RMQHX) составляет 13.71%, в то время как у ProFunds UltraChina (UGPIX) волатильность равна 17.25%. Это указывает на то, что RMQHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMQHX | UGPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.71% | 17.25% | -3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.24% | 37.06% | -10.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.80% | 57.87% | -10.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.30% | 390.12% | -343.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.36% | 277.88% | -231.52% |