Сравнение RMQAX с UTPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX).
RMQAX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 27 нояб. 2014 г.. UTPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 25 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности RMQAX и UTPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RMQAX и UTPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMQAX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund | -19.02% | 33.92% | 44.76% | 115.91% | -59.93% | 56.36% | 101.06% | 80.80% | -7.28% | 69.80% |
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 11.17% | 19.28% | 27.74% | -15.46% | -2.31% | 23.33% | -8.87% | 34.24% | 2.30% | 15.83% |
Доходность по периодам
С начала года, RMQAX показывает доходность -19.02%, что значительно ниже, чем у UTPIX с доходностью 11.17%. За последние 10 лет акции RMQAX превзошли акции UTPIX по среднегодовой доходности: 30.14% против 9.47% соответственно.
RMQAX
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -16.37%
- С начала года
- -19.02%
- 6 месяцев
- -16.53%
- 1 год
- 31.63%
- 3 года*
- 33.85%
- 5 лет*
- 15.55%
- 10 лет*
- 30.14%
UTPIX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 7.51%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 9.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RMQAX и UTPIX
RMQAX берет комиссию в 1.32%, что меньше комиссии UTPIX в 1.73%.
Доходность на риск
RMQAX vs. UTPIX — Ранг доходности на риск
RMQAX
UTPIX
Сравнение RMQAX c UTPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) и ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMQAX | UTPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 1.14 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.56 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.97 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 4.68 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMQAX | UTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 1.14 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.42 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.33 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.25 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между RMQAX и UTPIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMQAX и UTPIX
Дивидендная доходность RMQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.79%, что больше доходности UTPIX в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMQAX Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund | 44.79% | 36.27% | 26.02% | 3.76% | 0.00% | 2.18% | 5.30% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UTPIX ProFunds Utilities UltraSector Fund | 0.70% | 0.77% | 0.00% | 1.74% | 0.97% | 0.20% | 0.58% | 1.72% | 0.66% | 0.74% | 0.83% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок RMQAX и UTPIX
Максимальная просадка RMQAX за все время составила -63.18%, что меньше максимальной просадки UTPIX в -73.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMQAX и UTPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RMQAX | UTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.18% | -73.56% | +10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.11% | -14.45% | -10.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.18% | -38.73% | -24.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.18% | -50.82% | -12.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.96% | -5.20% | -19.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.05% | -22.00% | +8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.20% | 6.09% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMQAX и UTPIX
Rydex Monthly Rebalance NASDAQ-100 2x Strategy Fund (RMQAX) имеет более высокую волатильность в 11.12% по сравнению с ProFunds Utilities UltraSector Fund (UTPIX) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что RMQAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UTPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RMQAX | UTPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.12% | 7.78% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.22% | 15.71% | +9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.33% | 23.99% | +23.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.16% | 25.80% | +20.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.29% | 28.98% | +17.31% |