Сравнение RMOP с FXN
RMOP (Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF) and FXN (First Trust Energy AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - RMOP is a High Yield Muni fund actively managed by Rockefeller, while FXN is a Energy Equities fund tracking the StrataQuant Energy Index. RMOP is actively managed, while FXN is passively managed. Over the past year, RMOP returned 10.77% vs 41.26% for FXN. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. RMOP charges 0.55%/yr vs 0.64%/yr for FXN.
Доходность
Сравнение доходности RMOP и FXN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMOP показывает доходность 4.04%, что значительно ниже, чем у FXN с доходностью 28.98%.
RMOP
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 3.46%
- С начала года
- 4.04%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FXN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 2.29%
- 6 месяцев
- 24.59%
- С начала года
- 28.98%
- 1 год
- 41.26%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 18.52%
- 10 лет*
- 5.85%
Сравнение доходности по годам RMOP и FXN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RMOP Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF | 4.04% | 3.90% | 2.55% |
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 28.98% | 3.39% | -3.95% |
Correlation
The correlation between RMOP and FXN is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2024 г. | -0.10 |
The correlation between RMOP and FXN shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to -0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMOP vs. FXN — Ранг доходности на риск
RMOP
FXN
Сравнение RMOP c FXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF (RMOP) и First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMOP | FXN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.29 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.07 | 3.09 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.06 | 7.78 | +10.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMOP и FXN
Максимальная просадка RMOP за все время составила -6.67%, что меньше максимальной просадки FXN в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMOP и FXN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMOP | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.67% | -87.39% | +80.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -13.41% | +10.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -8.70% | +7.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.44% | -37.81% | +36.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 5.31% | -4.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMOP и FXN
Текущая волатильность для Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF (RMOP) составляет 0.75%, в то время как у First Trust Energy AlphaDEX Fund (FXN) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что RMOP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMOP | FXN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 5.44% | -4.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.69% | 16.98% | -14.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.73% | 23.23% | -19.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.52% | 28.80% | -23.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 34.82% | -29.30% |
Сравнение комиссий RMOP и FXN
RMOP берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии FXN в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMOP и FXN
Дивидендная доходность RMOP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности FXN в 1.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FXN First Trust Energy AlphaDEX Fund | 1.70% | 2.53% | 2.50% | 3.09% | 2.28% | 0.87% | 4.71% | 1.47% | 1.43% | 1.17% | 1.05% | 2.36% |
RMOP Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF | 5.19% | 5.15% | 1.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RMOP and FXN have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FXN has higher volatility (5.44%) compared to RMOP (0.75%). In terms of maximum drawdown, RMOP dropped -6.67% vs FXN's -87.39%.
On 1-year performance, FXN leads with 41.26% vs 10.77% for RMOP. On fees, RMOP is cheaper at 0.55% per year. On volatility, RMOP has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FXN has performed better with a 41.26% return vs 10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RMOP is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.64% for FXN.
RMOP has the higher dividend yield at 5.19%, compared with 1.70% for FXN.
RMOP is categorized as High Yield Muni, while FXN is Energy Equities. They also come from different issuers: Rockefeller and First Trust. Their fees differ too: 0.55% for RMOP and 0.64% for FXN.
RMOP currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMOP и FXN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор