PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RMME с MUST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RMME и MUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rareview Government Money Market ETF (RMME) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMME показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у MUST с доходностью 1.85%.


RMME

1 день
-0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.56%
6 месяцев
1.64%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MUST

1 день
-0.19%
1 месяц
2.22%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.94%
1 год
7.02%
3 года*
3.48%
5 лет*
0.88%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMME и MUST


Correlation

The correlation between RMME and MUST is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2025 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Rareview Government Money Market ETF

Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF

Доходность на риск

RMME vs. MUST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RMME

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


MUST
Ранг доходности на риск MUST: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUST: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUST: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUST: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUST: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUST: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMME c MUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Government Money Market ETF (RMME) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RMMEMUSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

RMME vs. MUST - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RMME и MUST

Максимальная просадка RMME за все время составила -0.17%, что меньше максимальной просадки MUST в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMME и MUST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RMMEMUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.17%

-13.83%

+13.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-3.39%

+3.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RMME и MUST


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RMMEMUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43%

5.03%

-4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.43%

5.45%

-5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.43%

5.58%

-5.15%

Сравнение комиссий RMME и MUST

RMME берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MUST в 0.23%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RMME и MUST

Дивидендная доходность RMME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности MUST в 3.31%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
3.31%3.28%3.13%2.51%1.76%1.62%2.33%2.70%0.55%
RMME
Rareview Government Money Market ETF
1.60%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


RMME and MUST have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MUST is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MUST is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.30% for RMME.

MUST has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 1.60% for RMME.

They also come from different issuers: Rareview and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.30% for RMME and 0.23% for MUST.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMME и MUST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор