PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RMME с MUST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RMME и MUST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Rareview Government Money Market ETF (RMME) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMME показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у MUST с доходностью 1.60%.


RMME

1 день
0.03%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.70%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

MUST

1 день
0.15%
1 месяц
1.08%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.55%
1 год
7.14%
3 года*
3.82%
5 лет*
0.87%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMME и MUST


Correlation

The correlation between RMME and MUST is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Rareview Government Money Market ETF

Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF

Доходность на риск

RMME vs. MUST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RMME

MUST
Ранг доходности на риск MUST: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUST: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUST: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUST: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUST: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUST: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMME c MUST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rareview Government Money Market ETF (RMME) и Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF (MUST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RMME vs. MUST - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RMMEMUSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

8.39

0.54

+7.85

Просадки

Сравнение просадок RMME и MUST

Максимальная просадка RMME за все время составила -0.17%, что меньше максимальной просадки MUST в -13.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMME и MUST.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RMMEMUSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.17%

-13.83%

+13.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.94%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-3.41%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RMME и MUST


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RMMEMUSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41%

5.17%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.41%

5.44%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.41%

5.59%

-5.18%

Сравнение комиссий RMME и MUST

RMME берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии MUST в 0.23%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RMME и MUST

Дивидендная доходность RMME за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности MUST в 3.32%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
MUST
Columbia Multi-Sector Municipal Income ETF
3.32%3.28%3.13%2.51%1.76%1.62%2.33%2.70%0.55%
RMME
Rareview Government Money Market ETF
1.60%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


RMME and MUST have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MUST is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MUST is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.30% for RMME.

MUST has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 1.60% for RMME.

They also come from different issuers: Rareview and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.30% for RMME and 0.23% for MUST.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMME и MUST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор