Сравнение RMIF с TMB
RMIF (LHA Risk-Managed Income ETF) and TMB (Thornburg Multi Sector Bond ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RMIF charges 1.38%/yr vs 0.55%/yr for TMB.
Доходность
Сравнение доходности RMIF и TMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RMIF
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- -0.90%
- С начала года
- -0.52%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 4.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMB
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RMIF и TMB
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RMIF LHA Risk-Managed Income ETF | 0.58% |
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.52% |
Correlation
The correlation between RMIF and TMB is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMIF vs. TMB — Ранг доходности на риск
RMIF
TMB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение RMIF c TMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LHA Risk-Managed Income ETF (RMIF) и Thornburg Multi Sector Bond ETF (TMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMIF | TMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.53 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMIF и TMB
Максимальная просадка RMIF за все время составила -3.01%, что больше максимальной просадки TMB в -0.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMIF и TMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMIF | TMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.01% | -0.60% | -2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.37% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -0.41% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.41% | -0.24% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RMIF и TMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMIF | TMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62% | 3.31% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.57% | 3.31% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.57% | 3.31% | -0.74% |
Сравнение комиссий RMIF и TMB
RMIF берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии TMB в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMIF и TMB
Дивидендная доходность RMIF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности TMB в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
RMIF LHA Risk-Managed Income ETF | 5.40% | 5.70% | 6.61% | 3.70% |
TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RMIF and TMB have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TMB is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TMB is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.38% for RMIF.
RMIF has the higher dividend yield at 5.40%, compared with 0.71% for TMB.
They also come from different issuers: Little Harbor Advisors and Thornburg. Their fees differ too: 1.38% for RMIF and 0.55% for TMB.
Подберите оптимальное распределение для RMIF и TMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор