PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMI с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMI с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund (RMI) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

RMI управляется RiverNorth. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности RMI и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund (RMI) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMI и USMTX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RMI
RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund		7.28%2.67%6.30%0.19%-21.34%14.86%0.62%19.27%0.55%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%0.48%

Доходность по периодам

С начала года, RMI показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

RMI

1 день
0.17%
1 месяц
-4.74%
С начала года
7.28%
6 месяцев
6.87%
1 год
8.55%
3 года*
4.03%
5 лет*
0.38%
10 лет*
—

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с RMI:
RMI с NACRMI с MMDRMI с NCARMI с RFMRMI с RIVRMI с EIMRMI с NAZ
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FSMUXUSMTX с FLAAXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий RMI и USMTX

RMI берет комиссию в 4.92%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

RMI
RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

RMI vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMI
Ранг доходности на риск RMI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMI c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund (RMI) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMIUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

3.86

-3.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

6.92

-5.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

3.29

-2.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

6.97

-5.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.18

36.30

-33.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMI vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMI на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMI и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMIUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

3.86

-3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

2.60

-2.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

2.09

-1.88

Корреляция

Корреляция между RMI и USMTX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMI и USMTX

Дивидендная доходность RMI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM202520242023202220212020201920182017
RMI
RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund		7.41%7.92%7.69%7.67%7.63%10.25%6.03%4.85%0.46%0.00%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%

Просадки

Сравнение просадок RMI и USMTX

Максимальная просадка RMI за все время составила -32.73%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMI и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMIUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-1.98%

-30.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-0.40%

-6.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-1.92%

-30.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-0.30%

-7.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-0.19%

-10.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

0.08%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности RMI и USMTX

RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund (RMI) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что RMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMIUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

0.22%

+5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

0.40%

+7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

0.70%

+10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

0.72%

+15.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

0.75%

+15.32%