PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMI с RFM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMI с RFM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund (RMI) и RiverNorth Flexible Municipal Income Fund (RFM).

RMI управляется RiverNorth. RFM управляется RiverNorth.

Доходность

Сравнение доходности RMI и RFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund (RMI) и RiverNorth Flexible Municipal Income Fund (RFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMI и RFM

2026 (YTD)202520242023202220212020
RMI
RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund		7.28%2.67%6.30%0.19%-21.34%14.86%15.88%
RFM
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund		2.36%1.59%3.24%6.50%-22.85%10.85%15.33%

Доходность по периодам

С начала года, RMI показывает доходность 7.28%, что значительно выше, чем у RFM с доходностью 2.36%.

RMI

1 день
0.17%
1 месяц
-4.74%
С начала года
7.28%
6 месяцев
6.87%
1 год
8.55%
3 года*
4.03%
5 лет*
0.38%
10 лет*
—

RFM

1 день
0.07%
1 месяц
-2.91%
С начала года
2.36%
6 месяцев
0.72%
1 год
2.22%
3 года*
4.35%
5 лет*
-1.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund

RiverNorth Flexible Municipal Income Fund

Часто сравнивают с RMI:
RMI с NACRMI с MMDRMI с NCARMI с RIVRMI с EIMRMI с NAZRMI с NMS
Часто сравнивают с RFM:
RFM с RFMZRFM с RIVRFM с RMMZRFM с NMCORFM с RSFRFM с AHYMXRFM с EWHYX

Сравнение комиссий RMI и RFM

RMI берет комиссию в 4.92%, что меньше комиссии RFM в 5.15%.

RFM
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund
RMI
RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund

Доходность на риск

RMI vs. RFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMI
Ранг доходности на риск RMI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMI: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMI: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
RFM
Ранг доходности на риск RFM: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFM: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFM: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFM: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFM: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFM: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMI c RFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund (RMI) и RiverNorth Flexible Municipal Income Fund (RFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMIRFMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.21

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

0.34

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.05

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

0.31

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.18

0.80

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMI vs. RFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMI на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа RFM равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMI и RFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMIRFMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.21

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.08

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.16

+0.05

Корреляция

Корреляция между RMI и RFM составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMI и RFM

Дивидендная доходность RMI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности RFM в 7.91%

TTM20252024202320222021202020192018
RMI
RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund		7.41%7.92%7.69%7.67%7.63%10.25%6.03%4.85%0.46%
RFM
RiverNorth Flexible Municipal Income Fund		7.91%8.07%7.70%7.64%8.38%10.49%5.07%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RMI и RFM

Максимальная просадка RMI за все время составила -32.73%, что меньше максимальной просадки RFM в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMI и RFM.

Загрузка...

Показатели просадок

RMIRFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.73%

-35.49%

+2.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.14%

-8.80%

+1.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.73%

-35.49%

+2.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-15.96%

+8.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-14.77%

+3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.37%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности RMI и RFM

RiverNorth Opportunistic Municipal Income Fund (RMI) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с RiverNorth Flexible Municipal Income Fund (RFM) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что RMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMIRFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

4.28%

+1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.09%

6.89%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

10.58%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.95%

12.85%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.07%

12.74%

+3.33%