Сравнение RMDAX с BQMGX
RMDAX (Virtus Silvant Mid-Cap Growth Fund Class A) and BQMGX (Bright Rock Mid Cap Growth Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, RMDAX returned 14.93%/yr vs 9.41%/yr for BQMGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RMDAX charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for BQMGX.
Доходность
Сравнение доходности RMDAX и BQMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMDAX показывает доходность 13.24%, что значительно выше, чем у BQMGX с доходностью -2.04%. За последние 10 лет акции RMDAX превзошли акции BQMGX по среднегодовой доходности: 14.93% против 9.41% соответственно.
RMDAX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 1.43%
- С начала года
- 13.24%
- 6 месяцев
- 10.71%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 21.14%
- 5 лет*
- 6.57%
- 10 лет*
- 14.93%
BQMGX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- -2.48%
- 3 года*
- 5.51%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 9.41%
Сравнение доходности по годам RMDAX и BQMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMDAX Virtus Silvant Mid-Cap Growth Fund Class A | 13.24% | 17.91% | 20.11% | 24.34% | -32.59% | 14.34% | 54.94% | 41.04% | -11.62% | 24.89% |
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | -2.04% | -0.29% | 14.16% | 13.00% | -19.44% | 23.02% | 19.62% | 32.05% | -6.68% | 22.16% |
Correlation
The correlation between RMDAX and BQMGX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2010 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between RMDAX and BQMGX has dropped to 0.67 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMDAX vs. BQMGX — Ранг доходности на риск
RMDAX
BQMGX
Сравнение RMDAX c BQMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Silvant Mid-Cap Growth Fund Class A (RMDAX) и Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMDAX | BQMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.98 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.19 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | -0.43 | +4.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMDAX и BQMGX
Максимальная просадка RMDAX за все время составила -56.31%, что больше максимальной просадки BQMGX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMDAX и BQMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMDAX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.31% | -36.05% | -20.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.81% | -11.62% | -2.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.02% | -18.72% | -8.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.72% | -25.92% | -17.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.72% | -36.05% | -7.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.78% | -8.00% | +6.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.98% | -5.88% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.00% | 5.26% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMDAX и BQMGX
Virtus Silvant Mid-Cap Growth Fund Class A (RMDAX) имеет более высокую волатильность в 7.24% по сравнению с Bright Rock Mid Cap Growth Fund (BQMGX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что RMDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BQMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMDAX | BQMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.24% | 3.39% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.97% | 9.35% | +6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 12.27% | +7.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.26% | 16.85% | +7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 17.95% | +5.72% |
Сравнение комиссий RMDAX и BQMGX
RMDAX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BQMGX в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMDAX и BQMGX
Дивидендная доходность RMDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.90%, что больше доходности BQMGX в 4.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BQMGX Bright Rock Mid Cap Growth Fund | 4.21% | 4.12% | 5.99% | 0.00% | 5.90% | 8.05% | 5.27% | 3.50% | 0.00% | 0.08% | 1.07% | 5.80% |
RMDAX Virtus Silvant Mid-Cap Growth Fund Class A | 19.90% | 22.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 35.29% | 10.87% | 4.87% | 16.75% | 9.99% | 8.25% | 6.27% |
Часто задаваемые вопросы
RMDAX and BQMGX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMDAX has higher volatility (7.24%) compared to BQMGX (3.39%). In terms of maximum drawdown, RMDAX dropped -56.31% vs BQMGX's -36.05%.
RMDAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMDAX и BQMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор