Сравнение RMCA с BSMP
RMCA (Rockefeller California Municipal Bond ETF) and BSMP (Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. RMCA is actively managed, while BSMP is passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. RMCA charges 0.55%/yr vs 0.18%/yr for BSMP.
Доходность
Сравнение доходности RMCA и BSMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RMCA
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.78%
- 1 год
- 7.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RMCA и BSMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RMCA Rockefeller California Municipal Bond ETF | 2.37% | 2.35% | -0.14% |
BSMP Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF | 0.00% | 2.27% | 1.05% |
Correlation
The correlation between RMCA and BSMP is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2024 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMCA vs. BSMP — Ранг доходности на риск
RMCA
BSMP
Сравнение RMCA c BSMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rockefeller California Municipal Bond ETF (RMCA) и Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMCA | BSMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMCA | BSMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок RMCA и BSMP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMCA | BSMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.95% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.63% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RMCA и BSMP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMCA | BSMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.49% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.76% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.38% | — | — |
Сравнение комиссий RMCA и BSMP
RMCA берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии BSMP в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMCA и BSMP
Дивидендная доходность RMCA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что больше доходности BSMP в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMP Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF | 1.27% | 2.35% | 2.53% | 2.20% | 1.23% | 0.72% | 1.32% | 0.35% |
RMCA Rockefeller California Municipal Bond ETF | 4.36% | 4.51% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RMCA and BSMP have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BSMP is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BSMP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for RMCA.
RMCA has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 1.27% for BSMP.
They also come from different issuers: Rockefeller and Invesco. Their fees differ too: 0.55% for RMCA and 0.18% for BSMP.
Подберите оптимальное распределение для RMCA и BSMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор