PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMBMX с VLEQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMBMX с VLEQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RMB SMID Cap Fund (RMBMX) и Villere Equity Fund (VLEQX).

RMBMX управляется RMB Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г.. VLEQX управляется Villere. Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности RMBMX и VLEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RMB SMID Cap Fund (RMBMX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMBMX и VLEQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMBMX
RMB SMID Cap Fund		-1.13%2.46%10.04%20.32%-20.36%28.05%24.43%31.74%-5.04%13.65%
VLEQX
Villere Equity Fund		-0.45%0.26%1.50%11.37%-24.50%5.80%14.77%24.50%-6.98%7.34%

Доходность по периодам

С начала года, RMBMX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у VLEQX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции RMBMX превзошли акции VLEQX по среднегодовой доходности: 10.38% против 3.29% соответственно.

RMBMX

1 день
3.34%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-2.63%
1 год
5.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
4.37%
10 лет*
10.38%

VLEQX

1 день
1.85%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.19%
1 год
1.46%
3 года*
1.12%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RMB SMID Cap Fund

Villere Equity Fund

Часто сравнивают с RMBMX:
RMBMX с RMBPXRMBMX с RMBTXRMBMX с BARIXRMBMX с FSMAXRMBMX с LSHAXRMBMX с MMGPXRMBMX с RIPIX
Часто сравнивают с VLEQX:
VLEQX с RIPIXVLEQX с EEOFXVLEQX с BBGSXVLEQX с VSNGXVLEQX с MEFAXVLEQX с BFGFXVLEQX с FRSGX

Сравнение комиссий RMBMX и VLEQX

RMBMX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии VLEQX в 1.22%.

VLEQX
Villere Equity Fund
RMBMX
RMB SMID Cap Fund

Доходность на риск

RMBMX vs. VLEQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMBMX
Ранг доходности на риск RMBMX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMBMX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBMX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBMX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBMX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VLEQX
Ранг доходности на риск VLEQX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLEQX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLEQX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLEQX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLEQX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLEQX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMBMX c VLEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RMB SMID Cap Fund (RMBMX) и Villere Equity Fund (VLEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMBMXVLEQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

0.08

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

0.24

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.03

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

0.14

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.62

0.49

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMBMX vs. VLEQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMBMX на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа VLEQX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBMX и VLEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMBMXVLEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

0.08

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.17

+0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.17

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.08

+0.32

Корреляция

Корреляция между RMBMX и VLEQX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBMX и VLEQX

Дивидендная доходность RMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.96%, что больше доходности VLEQX в 0.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMBMX
RMB SMID Cap Fund		19.96%19.73%9.50%10.12%8.40%5.53%5.34%14.27%15.63%14.74%18.84%6.38%
VLEQX
Villere Equity Fund		0.54%0.54%0.40%4.64%2.88%8.24%0.73%0.17%0.34%0.00%0.11%1.76%

Просадки

Сравнение просадок RMBMX и VLEQX

Максимальная просадка RMBMX за все время составила -52.47%, что больше максимальной просадки VLEQX в -35.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBMX и VLEQX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMBMXVLEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.47%

-35.60%

-16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-11.43%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.03%

-33.46%

+4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.63%

-35.60%

-4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.76%

-19.59%

+10.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-12.40%

+4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

3.37%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности RMBMX и VLEQX

RMB SMID Cap Fund (RMBMX) имеет более высокую волатильность в 6.45% по сравнению с Villere Equity Fund (VLEQX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что RMBMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VLEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMBMXVLEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

4.03%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

8.50%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.97%

16.35%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

19.30%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

19.25%

+1.53%