PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMBMX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMBMX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RMB SMID Cap Fund (RMBMX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

RMBMX управляется RMB Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г.. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности RMBMX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RMB SMID Cap Fund (RMBMX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMBMX и TGFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMBMX
RMB SMID Cap Fund		-1.13%2.46%10.04%20.32%-20.36%28.05%24.43%31.74%-5.04%13.65%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-25.18%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, RMBMX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%. За последние 10 лет акции RMBMX уступали акциям TGFRX по среднегодовой доходности: 10.38% против 13.73% соответственно.

RMBMX

1 день
3.34%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
-2.63%
1 год
5.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
4.37%
10 лет*
10.38%

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RMB SMID Cap Fund

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с RMBMX:
RMBMX с RMBBXRMBMX с RMBTXRMBMX с RMBPXRMBMX с RMBHXRMBMX с BFGIXRMBMX с CTIGXRMBMX с FAMVX
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с TAAGXTGFRX с VTIAX

Сравнение комиссий RMBMX и TGFRX

RMBMX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
RMBMX
RMB SMID Cap Fund

Доходность на риск

RMBMX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMBMX
Ранг доходности на риск RMBMX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMBMX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBMX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBMX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBMX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMBMX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RMB SMID Cap Fund (RMBMX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMBMXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.06

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

1.59

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.20

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

2.93

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.62

7.48

-5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMBMX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMBMX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBMX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMBMXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.06

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.01

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.02

+0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.02

+0.37

Корреляция

Корреляция между RMBMX и TGFRX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBMX и TGFRX

Дивидендная доходность RMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.96%, что больше доходности TGFRX в 12.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMBMX
RMB SMID Cap Fund		19.96%19.73%9.50%10.12%8.40%5.53%5.34%14.27%15.63%14.74%18.84%6.38%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RMBMX и TGFRX

Максимальная просадка RMBMX за все время составила -52.47%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBMX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMBMXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.47%

-95.35%

+42.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-16.01%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.03%

-95.35%

+66.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.63%

-95.35%

+55.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.76%

-92.38%

+83.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-31.67%

+23.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

7.24%

-3.65%

Волатильность

Сравнение волатильности RMBMX и TGFRX

Текущая волатильность для RMB SMID Cap Fund (RMBMX) составляет 6.45%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что RMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMBMXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

12.37%

-5.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

24.40%

-12.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.97%

35.36%

-14.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

793.45%

-772.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

561.16%

-540.38%