PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMBMX с KMKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMBMX с KMKAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RMB SMID Cap Fund (RMBMX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX).

RMBMX управляется RMB Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г.. KMKAX управляется Kinetics. Фонд был запущен 31 янв. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности RMBMX и KMKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RMB SMID Cap Fund (RMBMX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMBMX и KMKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMBMX
RMB SMID Cap Fund		-0.38%2.46%10.04%20.32%-20.36%28.05%24.43%31.74%-5.04%13.65%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		17.62%-3.31%83.58%-7.57%14.69%27.69%19.31%22.42%-10.92%46.89%

Доходность по периодам

С начала года, RMBMX показывает доходность -0.38%, что значительно ниже, чем у KMKAX с доходностью 17.62%. За последние 10 лет акции RMBMX уступали акциям KMKAX по среднегодовой доходности: 10.46% против 20.31% соответственно.

RMBMX

1 день
0.76%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-2.79%
1 год
4.69%
3 года*
8.72%
5 лет*
4.53%
10 лет*
10.46%

KMKAX

1 день
-3.93%
1 месяц
-10.12%
С начала года
17.62%
6 месяцев
5.72%
1 год
0.49%
3 года*
30.32%
5 лет*
13.99%
10 лет*
20.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RMB SMID Cap Fund

Kinetics Market Opportunities Fund

Часто сравнивают с RMBMX:
RMBMX с RMBBXRMBMX с RMBPXRMBMX с RMBTXRMBMX с RMBHXRMBMX с BFGIXRMBMX с FAMVXRMBMX с CTIGX
Часто сравнивают с KMKAX:
KMKAX с KSCOXKMKAX с ONERXKMKAX с FSELXKMKAX с SWLGXKMKAX с FSPTXKMKAX с HFMDXKMKAX с GQEPX

Сравнение комиссий RMBMX и KMKAX

RMBMX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии KMKAX в 1.65%.

KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund
RMBMX
RMB SMID Cap Fund

Доходность на риск

RMBMX vs. KMKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMBMX
Ранг доходности на риск RMBMX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMBMX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBMX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBMX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBMX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
KMKAX
Ранг доходности на риск KMKAX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMKAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMKAX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMKAX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMKAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMKAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMBMX c KMKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RMB SMID Cap Fund (RMBMX) и Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMBMXKMKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.29

0.08

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.58

0.29

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.04

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

0.17

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.79

0.32

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMBMX vs. KMKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMBMX на текущий момент составляет 0.29, что выше коэффициента Шарпа KMKAX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBMX и KMKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMBMXKMKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.08

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.53

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.87

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.55

-0.16

Корреляция

Корреляция между RMBMX и KMKAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBMX и KMKAX

Дивидендная доходность RMBMX за последние двенадцать месяцев составляет около 19.81%, что больше доходности KMKAX в 0.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMBMX
RMB SMID Cap Fund		19.81%19.73%9.50%10.12%8.40%5.53%5.34%14.27%15.63%14.74%18.84%6.38%
KMKAX
Kinetics Market Opportunities Fund		0.52%0.61%0.66%0.69%1.19%1.29%0.02%0.07%9.28%0.51%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RMBMX и KMKAX

Максимальная просадка RMBMX за все время составила -52.47%, что меньше максимальной просадки KMKAX в -65.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBMX и KMKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMBMXKMKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.47%

-65.57%

+13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.40%

-19.64%

+9.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.03%

-31.56%

+2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.63%

-31.56%

-8.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.06%

-13.96%

+5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-15.53%

+7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

10.68%

-7.07%

Волатильность

Сравнение волатильности RMBMX и KMKAX

Текущая волатильность для RMB SMID Cap Fund (RMBMX) составляет 6.37%, в то время как у Kinetics Market Opportunities Fund (KMKAX) волатильность равна 7.89%. Это указывает на то, что RMBMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMBMXKMKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

7.89%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

18.32%

-6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.99%

24.92%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

26.50%

-5.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.78%

23.42%

-2.64%