Сравнение RMBKX с RYKIX
RMBKX (RMB Mendon Financial Services Fund) and RYKIX (Rydex Banking Fund) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, RMBKX returned 11.18%/yr vs 10.92%/yr for RYKIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RMBKX charges 1.27%/yr vs 1.36%/yr for RYKIX.
Доходность
Сравнение доходности RMBKX и RYKIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMBKX показывает доходность 18.97%, что значительно выше, чем у RYKIX с доходностью 15.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RMBKX имеют среднегодовую доходность 11.18%, а акции RYKIX немного отстают с 10.92%.
RMBKX
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 4.93%
- 6 месяцев
- 14.66%
- С начала года
- 18.97%
- 1 год
- 35.01%
- 3 года*
- 24.58%
- 5 лет*
- 10.05%
- 10 лет*
- 11.18%
RYKIX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 5.52%
- 6 месяцев
- 12.41%
- С начала года
- 15.01%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 10.64%
- 10 лет*
- 10.92%
Сравнение доходности по годам RMBKX и RYKIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMBKX RMB Mendon Financial Services Fund | 18.97% | 12.84% | 17.07% | 4.56% | -19.18% | 56.40% | -5.73% | 22.82% | -17.13% | 12.17% |
RYKIX Rydex Banking Fund | 15.01% | 23.92% | 23.33% | 2.95% | -16.81% | 33.70% | -7.85% | 28.51% | -19.19% | 12.47% |
Correlation
The correlation between RMBKX and RYKIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.89 |
The correlation between RMBKX and RYKIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMBKX vs. RYKIX — Ранг доходности на риск
RMBKX
RYKIX
Сравнение RMBKX c RYKIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX) и Rydex Banking Fund (RYKIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMBKX | RYKIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.29 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 2.01 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | 5.79 | +4.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMBKX и RYKIX
Максимальная просадка RMBKX за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки RYKIX в -80.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBKX и RYKIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMBKX | RYKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -80.14% | +24.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | -15.25% | +5.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.98% | -23.79% | -1.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.33% | -43.99% | -0.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.45% | -51.08% | -4.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | 0.00% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.99% | -27.35% | +16.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 5.27% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMBKX и RYKIX
RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Rydex Banking Fund (RYKIX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что RMBKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYKIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMBKX | RYKIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 4.68% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | 14.70% | -0.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.40% | 19.18% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.73% | 25.02% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.16% | 27.84% | -0.68% |
Сравнение комиссий RMBKX и RYKIX
RMBKX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии RYKIX в 1.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMBKX и RYKIX
Дивидендная доходность RMBKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности RYKIX в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMBKX RMB Mendon Financial Services Fund | 5.23% | 6.22% | 1.90% | 1.29% | 17.29% | 1.35% | 0.00% | 0.85% | 5.39% | 6.63% | 1.50% | 0.00% |
RYKIX Rydex Banking Fund | 2.89% | 3.32% | 3.29% | 1.46% | 3.11% | 0.48% | 2.90% | 0.59% | 2.32% | 0.36% | 0.41% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
RMBKX and RYKIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RMBKX has higher volatility (5.11%) compared to RYKIX (4.68%). In terms of maximum drawdown, RMBKX dropped -55.45% vs RYKIX's -80.14%.
RMBKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMBKX и RYKIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор