Сравнение RMBKX с FSVLX
RMBKX (RMB Mendon Financial Services Fund) and FSVLX (Fidelity Select Fintech Portfolio) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, RMBKX returned 11.51%/yr vs 6.68%/yr for FSVLX. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RMBKX charges 1.27%/yr vs 0.81%/yr for FSVLX.
Доходность
Сравнение доходности RMBKX и FSVLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMBKX показывает доходность 15.04%, что значительно выше, чем у FSVLX с доходностью -21.51%. За последние 10 лет акции RMBKX превзошли акции FSVLX по среднегодовой доходности: 11.51% против 6.68% соответственно.
RMBKX
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 15.04%
- 6 месяцев
- 13.63%
- 1 год
- 37.09%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 11.51%
FSVLX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- -21.51%
- 6 месяцев
- -23.17%
- 1 год
- -23.71%
- 3 года*
- 2.02%
- 5 лет*
- -4.64%
- 10 лет*
- 6.68%
Сравнение доходности по годам RMBKX и FSVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMBKX RMB Mendon Financial Services Fund | 15.04% | 12.84% | 17.07% | 4.56% | -19.18% | 56.40% | -5.73% | 22.82% | -17.13% | 12.17% |
FSVLX Fidelity Select Fintech Portfolio | -21.51% | 0.26% | 22.04% | 24.55% | -29.75% | 22.31% | 2.25% | 34.18% | -10.51% | 23.13% |
Correlation
The correlation between RMBKX and FSVLX is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between RMBKX and FSVLX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMBKX vs. FSVLX — Ранг доходности на риск
RMBKX
FSVLX
Сравнение RMBKX c FSVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX) и Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RMBKX | FSVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 0.85 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.08 | -0.72 | +4.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | -1.41 | +12.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RMBKX и FSVLX
Максимальная просадка RMBKX за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки FSVLX в -83.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBKX и FSVLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMBKX | FSVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -83.84% | +28.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.48% | -30.77% | +21.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.98% | -31.70% | +6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.33% | -42.62% | -1.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.45% | -51.70% | -3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -27.20% | +27.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -25.64% | +14.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 15.74% | -12.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMBKX и FSVLX
Текущая волатильность для RMB Mendon Financial Services Fund (RMBKX) составляет 5.25%, в то время как у Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что RMBKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMBKX | FSVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 7.46% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 18.66% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.65% | 22.46% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.79% | 24.80% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.17% | 25.82% | +1.35% |
Сравнение комиссий RMBKX и FSVLX
RMBKX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии FSVLX в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMBKX и FSVLX
Дивидендная доходность RMBKX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, тогда как FSVLX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSVLX Fidelity Select Fintech Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.25% | 1.93% | 1.77% | 8.59% | 1.58% | 3.84% | 10.51% |
RMBKX RMB Mendon Financial Services Fund | 5.41% | 6.22% | 1.90% | 1.29% | 17.29% | 1.35% | 0.00% | 0.85% | 5.39% | 6.63% | 1.50% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RMBKX and FSVLX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSVLX has higher volatility (7.46%) compared to RMBKX (5.25%). In terms of maximum drawdown, RMBKX dropped -55.45% vs FSVLX's -83.84%.
RMBKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RMBKX и FSVLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор