PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMBHX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RMBHX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RMB Fund (RMBHX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

RMBHX управляется RMB Funds. Фонд был запущен 16 июн. 1975 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RMBHX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RMB Fund (RMBHX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RMBHX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMBHX
RMB Fund		-9.03%12.46%11.98%21.18%-21.12%29.95%15.94%37.17%-2.84%22.88%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции RMBHX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 11.32% против 16.72% соответственно.

RMBHX

1 день
3.13%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-9.03%
6 месяцев
-5.02%
1 год
8.02%
3 года*
9.18%
5 лет*
5.71%
10 лет*
11.32%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RMB Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с RMBHX:
RMBHX с RMBPXRMBHX с RMBTXRMBHX с RMBBXRMBHX с RMBMXRMBHX с ACIHXRMBHX с ADXRMBHX с AMRGX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий RMBHX и EFCNX

RMBHX берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
RMBHX
RMB Fund

Доходность на риск

RMBHX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMBHX
Ранг доходности на риск RMBHX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMBHX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMBHX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMBHX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMBHX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMBHX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMBHX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RMB Fund (RMBHX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMBHXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

2.43

-1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.80

3.41

-2.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.84

-0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

0.87

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.34

3.10

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMBHX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMBHX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMBHX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMBHXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

2.43

-1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.50

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.74

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.63

-0.37

Корреляция

Корреляция между RMBHX и EFCNX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBHX и EFCNX

Дивидендная доходность RMBHX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.61%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RMBHX
RMB Fund		10.61%9.65%6.53%1.49%9.70%5.97%4.83%1.65%9.98%34.90%36.98%9.82%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RMBHX и EFCNX

Максимальная просадка RMBHX за все время составила -70.00%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMBHX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

RMBHXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.00%

-38.34%

-31.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.93%

-14.32%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.38%

-38.34%

+11.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.01%

-38.34%

+0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.09%

0.00%

-11.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.09%

-8.74%

-16.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

7.45%

-3.70%

Волатильность

Сравнение волатильности RMBHX и EFCNX

RMB Fund (RMBHX) имеет более высокую волатильность в 5.51% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что RMBHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RMBHXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.51%

0.00%

+5.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

5.20%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

22.14%

-3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.08%

23.15%

-6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

22.85%

+0.45%