PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMBBX с CTSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMBBX с CTSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RMBBX (RMB Small Cap Fund) and CTSIX (Calamos Timpani Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. RMBBX charges 1.06%/yr vs 1.05%/yr for CTSIX.

Доходность

Сравнение доходности RMBBX и CTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RMB Small Cap Fund (RMBBX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RMBBX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CTSIX

1 день
2.87%
1 месяц
11.15%
С начала года
35.59%
6 месяцев
35.33%
1 год
68.24%
3 года*
35.13%
5 лет*
11.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMBBX и CTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RMBBX
RMB Small Cap Fund		7.65%-0.06%15.10%18.71%-24.78%24.32%17.62%8.85%
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		35.59%25.90%44.34%7.57%-37.30%9.12%63.38%1.20%

Correlation

The correlation between RMBBX and CTSIX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2019 г.

0.82

The correlation between RMBBX and CTSIX shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RMB Small Cap Fund

Calamos Timpani Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с RMBBX:
RMBBX с TQQQRMBBX с RMBTXRMBBX с RMBMXRMBBX с RMBHXRMBBX с RMBPXRMBBX с NESIXRMBBX с DMCRX
Часто сравнивают с CTSIX:
CTSIX с DEVLXCTSIX с AVUVCTSIX с FTHNXCTSIX с SPYCTSIX с FGROXCTSIX с PRNHXCTSIX с NBMIX

Доходность на риск

RMBBX vs. CTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMBBX
CTSIX
Ранг доходности на риск CTSIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTSIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMBBX c CTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RMB Small Cap Fund (RMBBX) и Calamos Timpani Small Cap Growth Fund (CTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RMBBX vs. CTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMBBXCTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.52

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.57

—

Просадки

Сравнение просадок RMBBX и CTSIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMBBXCTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-50.83%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.38%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

0.00%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-20.64%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.00%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RMBBX и CTSIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMBBXCTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

9.40%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.29%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

27.70%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

28.00%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

29.78%

—

Сравнение комиссий RMBBX и CTSIX

RMBBX берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии CTSIX в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBBX и CTSIX

Дивидендная доходность RMBBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, тогда как CTSIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTSIX
Calamos Timpani Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%2.58%0.00%0.00%0.00%3.77%4.95%0.00%0.00%0.00%0.00%
RMBBX
RMB Small Cap Fund		6.38%5.98%2.15%5.62%2.75%6.44%4.38%4.73%45.44%21.23%3.70%9.34%

Часто задаваемые вопросы

RMBBX and CTSIX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMBBX и CTSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор