PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMBBX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMBBX с CMCIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RMBBX (RMB Small Cap Fund) and CMCIX (Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I) are both Small Cap Growth Equities funds. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RMBBX charges 1.06%/yr vs 1.26%/yr for CMCIX.

Доходность

Сравнение доходности RMBBX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RMB Small Cap Fund (RMBBX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RMBBX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CMCIX

1 день
-0.43%
1 месяц
3.29%
С начала года
5.49%
6 месяцев
3.25%
1 год
2.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMBBX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
RMBBX
RMB Small Cap Fund		7.65%-0.06%15.10%9.72%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		5.49%-5.28%10.46%7.81%

Correlation

The correlation between RMBBX and CMCIX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2023 г.

0.88

The correlation between RMBBX and CMCIX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RMB Small Cap Fund

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с RMBBX:
RMBBX с TQQQRMBBX с RMBTXRMBBX с RMBMXRMBBX с RMBHXRMBBX с RMBPXRMBBX с NESIXRMBBX с DMCRX
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с DTSGXCMCIX с FGROXCMCIX с WBSIXCMCIX с BIASXCMCIX с MISGXCMCIX с BUFOXCMCIX с HRSCX

Доходность на риск

RMBBX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMBBX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMBBX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RMB Small Cap Fund (RMBBX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RMBBXCMCIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.20

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

0.41

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.04

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

0.26

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

0.59

—

RMBBX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RMBBX и CMCIX

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMBBXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-21.50%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-7.49%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-6.48%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.04%

—

Волатильность

Сравнение волатильности RMBBX и CMCIX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMBBXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

4.29%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.89%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

15.36%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

16.52%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

16.52%

—

Сравнение комиссий RMBBX и CMCIX

RMBBX берет комиссию в 1.06%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMBBX и CMCIX

Дивидендная доходность RMBBX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что больше доходности CMCIX в 4.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.03%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RMBBX
RMB Small Cap Fund		6.38%5.98%2.15%5.62%2.75%6.44%4.38%4.73%45.44%21.23%3.70%9.34%

Часто задаваемые вопросы

RMBBX and CMCIX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMBBX и CMCIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор