PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RMAX с HHLE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RMAX с HHLE.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RMAX (RE/MAX Holdings, Inc.) is a stock, while HHLE.TO (Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units) is Health & Biotech Equities fund actively managed by Harvest. Over the past 3 years, RMAX returned -16.22%/yr vs 4.40%/yr for HHLE.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RMAX и HHLE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RE/MAX Holdings, Inc. (RMAX) и Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RMAX торгуется в USD, в то время как HHLE.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HHLE.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RMAX показывает доходность 51.38%, что значительно выше, чем у HHLE.TO с доходностью -4.96%.

RMAX

1 день
-0.95%
1 месяц
19.19%
6 месяцев
40.98%
С начала года
51.38%
1 год
39.95%
3 года*
-16.22%
5 лет*
-17.54%
10 лет*
-10.59%

HHLE.TO

1 день
2.90%
1 месяц
5.90%
6 месяцев
-5.47%
С начала года
-4.96%
1 год
10.54%
3 года*
4.40%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMAX и HHLE.TO

2026 (YTD)2025202420232022
RMAX
RE/MAX Holdings, Inc.		51.38%-28.87%-19.95%-25.77%1.06%
HHLE.TO
Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units		-4.96%17.26%-4.75%9.79%7.20%

Correlation

The correlation between RMAX and HHLE.TO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2022 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RE/MAX Holdings, Inc.

Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units

Часто сравнивают с RMAX:
RMAX с ACRRMAX с RS.TO
Часто сравнивают с HHLE.TO:
HHLE.TO с LMAX.TOHHLE.TO с HHL.TOHHLE.TO с HDIF.TOHHLE.TO с ZUH.TOHHLE.TO с NVHE.TOHHLE.TO с XHC.TOHHLE.TO с HUTE.TO

Доходность на риск

RMAX vs. HHLE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMAX
Ранг доходности на риск RMAX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMAX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
HHLE.TO
Ранг доходности на риск HHLE.TO: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHLE.TO: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHLE.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHLE.TO: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHLE.TO: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHLE.TO: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMAX c HHLE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RE/MAX Holdings, Inc. (RMAX) и Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RMAXHHLE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
0.52

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
0.93

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.10

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

0.68

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.73

1.44

+0.28

RMAX vs. HHLE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMAX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа HHLE.TO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMAX и HHLE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RMAX и HHLE.TO

Максимальная просадка RMAX за все время составила -89.95%, что больше максимальной просадки HHLE.TO в -24.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAX и HHLE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMAXHHLE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.95%

-24.23%

-65.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.67%

-15.64%

-29.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.64%

-24.23%

-47.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-79.60%

-10.44%

-69.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.63%

-8.32%

-34.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.20%

7.32%

+15.88%

Волатильность

Сравнение волатильности RMAX и HHLE.TO

RE/MAX Holdings, Inc. (RMAX) имеет более высокую волатильность в 14.69% по сравнению с Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units (HHLE.TO) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что RMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HHLE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMAXHHLE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.69%

7.47%

+7.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.53%

15.27%

+30.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.43%

20.30%

+36.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

48.33%

18.04%

+30.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.92%

18.04%

+29.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMAX и HHLE.TO

RMAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HHLE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HHLE.TO
Harvest Healthcare Leaders Enhanced Income ETF - Class A Units		13.23%12.06%11.80%10.85%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RMAX
RE/MAX Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%5.18%4.94%3.02%2.42%2.18%2.60%1.48%1.07%5.36%

Часто задаваемые вопросы

RMAX and HHLE.TO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMAX и HHLE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор