PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RMAX с ACR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RMAX с ACR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RMAX (RE/MAX Holdings, Inc.) and ACR (ACRES Commercial Realty Corp.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — RMAX in Real Estate - Services, ACR in REIT - Mortgage. Over the past 10 years, RMAX returned -12.60%/yr vs -4.70%/yr for ACR. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RMAX и ACR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RE/MAX Holdings, Inc. (RMAX) и ACRES Commercial Realty Corp. (ACR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RMAX показывает доходность 15.02%, что значительно выше, чем у ACR с доходностью -10.54%. За последние 10 лет акции RMAX уступали акциям ACR по среднегодовой доходности: -12.60% против -4.70% соответственно.

RMAX

1 день
-5.21%
1 месяц
-17.02%
С начала года
15.02%
6 месяцев
5.82%
1 год
14.57%
3 года*
-22.51%
5 лет*
-22.70%
10 лет*
-12.60%

ACR

1 день
-6.38%
1 месяц
-12.31%
С начала года
-10.54%
6 месяцев
-15.23%
1 год
2.58%
3 года*
30.85%
5 лет*
2.91%
10 лет*
-4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RMAX и ACR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RMAX
RE/MAX Holdings, Inc.		15.02%-28.87%-19.95%-25.77%-36.50%-13.88%-2.74%28.28%-35.47%-12.28%
ACR
ACRES Commercial Realty Corp.		-10.54%32.14%67.88%16.46%-33.76%4.18%-66.22%28.24%12.00%14.79%

Correlation

The correlation between RMAX and ACR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г.

0.27

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RMAX:

$178.89M

ACR:

$125.21M

EPS

RMAX:

$0.02

ACR:

$3.72

Коэффициент P/E

RMAX:

485.18

ACR:

5.14

Коэффициент P/S

RMAX:

0.62

ACR:

0.74

Коэффициент P/B

RMAX:

0.40

ACR:

0.30

Общая выручка (12 мес.)

RMAX:

$287.36M

ACR:

$180.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

RMAX:

$150.73M

ACR:

$112.28M

EBITDA (12 мес.)

RMAX:

$50.53M

ACR:

$67.14M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RE/MAX Holdings, Inc.

ACRES Commercial Realty Corp.

Часто сравнивают с RMAX:
RMAX с RS.TO
Часто сравнивают с ACR:
ACR с AHRACR с IYRACR с VRTACR с VNOACR с GOODACR с FNDXACR с SCHH

Доходность на риск

RMAX vs. ACR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RMAX
Ранг доходности на риск RMAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RMAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RMAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RMAX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RMAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RMAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ACR
Ранг доходности на риск ACR: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RMAX c ACR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RE/MAX Holdings, Inc. (RMAX) и ACRES Commercial Realty Corp. (ACR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RMAXACRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
0.09

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
0.35

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.04

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.33

0.10

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.64

0.21

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RMAX vs. ACR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RMAX на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа ACR равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RMAX и ACR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RMAXACRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.09

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.48

0.08

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

-0.08

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

-0.03

-0.12

Просадки

Сравнение просадок RMAX и ACR

Максимальная просадка RMAX за все время составила -89.95%, примерно равная максимальной просадке ACR в -92.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAX и ACR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RMAXACRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.95%

-92.50%

+2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.67%

-25.62%

-19.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-72.01%

-29.70%

-42.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.35%

-61.70%

-20.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.95%

-91.51%

+1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.50%

-54.97%

-29.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.29%

-40.71%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.88%

12.46%

+10.42%

Волатильность

Сравнение волатильности RMAX и ACR

RE/MAX Holdings, Inc. (RMAX) имеет более высокую волатильность в 14.16% по сравнению с ACRES Commercial Realty Corp. (ACR) с волатильностью 11.81%. Это указывает на то, что RMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RMAXACRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.16%

11.81%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.12%

21.64%

+22.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.06%

28.96%

+27.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

47.82%

34.55%

+13.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.75%

60.21%

-12.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RMAX и ACR

Ни RMAX, ни ACR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACR
ACRES Commercial Realty Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%8.04%4.74%2.13%15.73%18.34%
RMAX
RE/MAX Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%5.18%4.94%3.02%2.42%2.18%2.60%1.48%1.07%5.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RMAX и ACR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели RE/MAX Holdings, Inc. и ACRES Commercial Realty Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M20222023202420252026
70.23M
42.94M
(RMAX) Общая выручка
(ACR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности RMAX и ACR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности RE/MAX Holdings, Inc. и ACRES Commercial Realty Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
73.7%
Активы портфеля
RMAX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RE/MAX Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 70.23M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ACR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о валовой прибыли в 31.63M при выручке в 42.94M, что соответствует валовой рентабельности в 73.7%.

RMAX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RE/MAX Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.82M при выручке в 70.23M, что соответствует операционной рентабельности -11.1%.

ACR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила об операционной прибыли в 29.04M при выручке в 42.94M, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.

RMAX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., RE/MAX Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.74M при выручке в 70.23M, что соответствует чистой рентабельности -13.9%.

ACR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ACRES Commercial Realty Corp. сообщила о чистой прибыли в 4.09M при выручке в 42.94M, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.

Часто задаваемые вопросы

RMAX and ACR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RMAX has higher volatility (14.16%) compared to ACR (11.81%). In terms of maximum drawdown, RMAX dropped -89.95% vs ACR's -92.50%.

RMAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RMAX и ACR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор