Сравнение RMAP.L с PMLP.L
RMAP.L (HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC) and PMLP.L (HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF) are both exchange-traded funds - RMAP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold, while PMLP.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, RMAP.L returned 19.94%/yr vs 19.66%/yr for PMLP.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. RMAP.L charges 0.22%/yr vs 0.40%/yr for PMLP.L.
Доходность
Сравнение доходности RMAP.L и PMLP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RMAP.L показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у PMLP.L с доходностью 25.60%.
RMAP.L
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 33.56%
- 3 года*
- 27.99%
- 5 лет*
- 19.94%
- 10 лет*
- —
PMLP.L
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 25.60%
- 6 месяцев
- 23.75%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 21.97%
- 5 лет*
- 19.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RMAP.L и PMLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RMAP.L HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC | 3.85% | 53.50% | 28.00% | 7.09% | 11.74% | -2.81% | -8.09% |
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 25.60% | -1.40% | 35.81% | 7.61% | 35.33% | 34.88% | 8.45% |
Correlation
The correlation between RMAP.L and PMLP.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2020 г. | 0.03 |
The correlation between RMAP.L and PMLP.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.05 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RMAP.L vs. PMLP.L — Ранг доходности на риск
RMAP.L
PMLP.L
Сравнение RMAP.L c PMLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RMAP.L) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RMAP.L | PMLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 2.58 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.43 | 7.47 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RMAP.L | PMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.48 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 1.01 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 1.27 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок RMAP.L и PMLP.L
Максимальная просадка RMAP.L за все время составила -27.31%, что больше максимальной просадки PMLP.L в -20.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RMAP.L и PMLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RMAP.L | PMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.31% | -20.50% | -6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -10.82% | -16.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.31% | -20.50% | -6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.31% | -20.50% | -6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.98% | -5.14% | -13.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.28% | -5.88% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.76% | 3.75% | +10.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RMAP.L и PMLP.L
Текущая волатильность для HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC (RMAP.L) составляет 5.08%, в то время как у HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что RMAP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RMAP.L | PMLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | 7.43% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.92% | 15.51% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.58% | 18.86% | +28.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.84% | 19.86% | +4.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 21.34% | +2.39% |
Сравнение комиссий RMAP.L и PMLP.L
RMAP.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии PMLP.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RMAP.L и PMLP.L
RMAP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PMLP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMLP.L HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF | 2.77% | 3.31% | 3.37% | 6.48% | 6.12% | 6.57% | 4.17% |
RMAP.L HANetf The Royal Mint Responsibly Sourced Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RMAP.L and PMLP.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RMAP.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RMAP.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.40% for PMLP.L.
RMAP.L is categorized as Precious Metals, while PMLP.L is Energy Equities. RMAP.L tracks Gold, while PMLP.L tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.22% for RMAP.L and 0.40% for PMLP.L.
Подберите оптимальное распределение для RMAP.L и PMLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор