PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLVSX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RLVSX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

RLVSX управляется Russell. Фонд был запущен 4 сент. 1985 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности RLVSX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RLVSX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLVSX
Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund		0.09%4.26%1.76%6.11%-7.58%2.03%4.05%7.38%1.45%4.64%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, RLVSX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

RLVSX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.85%
3 года*
3.30%
5 лет*
1.19%
10 лет*
2.19%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с RLVSX:
RLVSX с RUSG.LRLVSX с RSEAXRLVSX с RFBSXRLVSX с RGEAXRLVSX с RFAYXRLVSX с RGIYXRLVSX с RFCYX
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FSMUXUSMTX с FLAAXUSMTX с VNJTXUSMTX с CBTAXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий RLVSX и USMTX

RLVSX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

RLVSX
Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

RLVSX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLVSX
Ранг доходности на риск RLVSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLVSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLVSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLVSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLVSX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLVSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLVSX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLVSXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

3.86

-2.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

6.92

-5.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

3.29

-1.94

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

6.97

-5.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

36.30

-32.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLVSX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLVSX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLVSX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLVSXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

3.86

-2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

2.60

-2.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

2.09

-1.14

Корреляция

Корреляция между RLVSX и USMTX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLVSX и USMTX

Дивидендная доходность RLVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLVSX
Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund		3.54%3.18%3.57%3.20%2.73%2.06%2.58%3.08%2.89%2.65%2.64%2.80%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RLVSX и USMTX

Максимальная просадка RLVSX за все время составила -11.77%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLVSX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

RLVSXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.77%

-1.98%

-9.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-0.40%

-3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.77%

-1.92%

-9.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-0.30%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-0.19%

-1.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.08%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности RLVSX и USMTX

Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX) имеет более высокую волатильность в 0.80% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что RLVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RLVSXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

0.22%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

0.40%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

0.70%

+3.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

0.72%

+2.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.32%

0.75%

+2.57%