Сравнение RLVSX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
RLVSX управляется Russell. Фонд был запущен 4 сент. 1985 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности RLVSX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLVSX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLVSX Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund | 0.09% | 4.26% | 1.76% | 6.11% | -7.58% | 2.03% | 4.05% | 7.38% | 1.45% | 4.69% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, RLVSX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции RLVSX уступали акциям DMREX по среднегодовой доходности: 2.19% против 2.77% соответственно.
RLVSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 1.19%
- 10 лет*
- 2.19%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLVSX и DMREX
RLVSX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
RLVSX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
RLVSX
DMREX
Сравнение RLVSX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLVSX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 2.23 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 3.23 | -1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.60 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.90 | -1.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 9.35 | -5.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLVSX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 2.23 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 1.09 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.88 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.95 | 0.86 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между RLVSX и DMREX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLVSX и DMREX
Дивидендная доходность RLVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLVSX Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund | 3.54% | 3.18% | 3.57% | 3.20% | 2.73% | 2.06% | 2.58% | 3.08% | 2.89% | 2.65% | 2.64% | 2.80% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок RLVSX и DMREX
Максимальная просадка RLVSX за все время составила -11.77%, что меньше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLVSX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLVSX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.77% | -13.22% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -0.92% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.77% | -5.33% | -6.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.77% | -13.22% | +1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.32% | -1.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.53% | -0.89% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 0.29% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLVSX и DMREX
Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX) имеет более высокую волатильность в 0.80% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что RLVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLVSX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 0.48% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 0.71% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27% | 1.17% | +3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 2.47% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.32% | 3.14% | +0.18% |