PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLVSX с DCARX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RLVSX с DCARX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX).

RLVSX управляется Russell. Фонд был запущен 4 сент. 1985 г.. DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности RLVSX и DCARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RLVSX и DCARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLVSX
Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund		0.09%4.26%1.76%6.11%-7.58%2.03%4.05%7.38%1.45%0.86%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		1.09%2.64%3.16%2.63%-1.06%6.21%2.35%5.08%-0.46%1.16%

Доходность по периодам

С начала года, RLVSX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у DCARX с доходностью 1.09%.

RLVSX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.72%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.36%
1 год
3.85%
3 года*
3.30%
5 лет*
1.19%
10 лет*
2.19%

DCARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.59%
3 года*
2.55%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund

DFA California Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с RLVSX:
RLVSX с RUSG.LRLVSX с RSEAXRLVSX с RFBSXRLVSX с RGEAXRLVSX с RFAYXRLVSX с RGIYXRLVSX с RFCYX
Часто сравнивают с DCARX:
DCARX с FXAIXDCARX с COLTXDCARX с CFNLXDCARX с ALCAXDCARX с FOHFXDCARX с FKTIXDCARX с FMBIX

Сравнение комиссий RLVSX и DCARX

RLVSX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии DCARX в 0.26%.

RLVSX
Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

RLVSX vs. DCARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLVSX
Ранг доходности на риск RLVSX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLVSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLVSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLVSX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLVSX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLVSX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLVSX c DCARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLVSXDCARXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

2.06

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

2.97

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.57

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.99

-1.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.07

12.16

-8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLVSX vs. DCARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLVSX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа DCARX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLVSX и DCARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLVSXDCARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

2.06

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

1.20

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.95

0.93

+0.02

Корреляция

Корреляция между RLVSX и DCARX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLVSX и DCARX

Дивидендная доходность RLVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности DCARX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RLVSX
Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund		3.54%3.18%3.57%3.20%2.73%2.06%2.58%3.08%2.89%2.65%2.64%2.80%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		3.41%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RLVSX и DCARX

Максимальная просадка RLVSX за все время составила -11.77%, примерно равная максимальной просадке DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLVSX и DCARX.

Загрузка...

Показатели просадок

RLVSXDCARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.77%

-12.27%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-0.93%

-3.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.77%

-4.79%

-6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-0.24%

-1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.53%

-0.76%

-0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

0.23%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности RLVSX и DCARX

Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund (RLVSX) имеет более высокую волатильность в 0.80% по сравнению с DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что RLVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RLVSXDCARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

0.51%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.11%

0.71%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.27%

1.28%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

2.25%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.32%

2.93%

+0.39%