Сравнение RLEMX с GQGPX
RLEMX (Lazard Emerging Markets Equity Portfolio Class R6) and GQGPX (GQG Partners Emerging Markets Equity Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 5 years, RLEMX returned 14.33%/yr vs 4.08%/yr for GQGPX. Their 0.77 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. RLEMX charges 1.38%/yr vs 1.22%/yr for GQGPX.
Доходность
Сравнение доходности RLEMX и GQGPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RLEMX показывает доходность 27.23%, что значительно выше, чем у GQGPX с доходностью 7.85%.
RLEMX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 14.96%
- С начала года
- 27.23%
- 1 год
- 47.87%
- 3 года*
- 27.44%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- 10.04%
- Всё время*
- 11.81%
GQGPX
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 2.80%
- 6 месяцев
- 1.17%
- С начала года
- 7.85%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RLEMX и GQGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio Class R6 | 27.23% | 41.38% | 7.60% | 22.42% | -14.86% | 5.43% | -0.02% | 17.99% | -18.11% | 28.02% |
GQGPX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund | 7.85% | 9.67% | 6.00% | 28.47% | -21.01% | -2.52% | 33.74% | 20.92% | -14.91% | 29.81% |
Correlation
The correlation between RLEMX and GQGPX is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.77 |
The correlation between RLEMX and GQGPX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLEMX vs. GQGPX — Ранг доходности на риск
RLEMX
GQGPX
Сравнение RLEMX c GQGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio Class R6 (RLEMX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RLEMX | GQGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.24 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | 1.69 | +3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.91 | 4.71 | +11.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RLEMX и GQGPX
Максимальная просадка RLEMX за все время составила -44.12%, что больше максимальной просадки GQGPX в -33.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLEMX и GQGPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLEMX | GQGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.12% | -33.68% | -10.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -9.12% | -1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.25% | -18.83% | +4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.17% | -28.16% | -1.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.80% | +2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -11.41% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.27% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLEMX и GQGPX
Lazard Emerging Markets Equity Portfolio Class R6 (RLEMX) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что RLEMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLEMX | GQGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 2.94% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.92% | 9.67% | +3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 11.49% | +3.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 14.59% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 15.84% | +0.54% |
Сравнение комиссий RLEMX и GQGPX
RLEMX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии GQGPX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLEMX и GQGPX
Дивидендная доходность RLEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности GQGPX в 1.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGPX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund | 1.78% | 1.91% | 1.50% | 2.54% | 5.52% | 3.78% | 0.15% | 1.06% | 0.59% | 0.17% | 0.00% |
RLEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio Class R6 | 1.61% | 2.05% | 3.10% | 3.76% | 5.92% | 4.89% | 2.11% | 2.45% | 2.10% | 1.99% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
RLEMX and GQGPX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RLEMX has higher volatility (4.77%) compared to GQGPX (2.94%). In terms of maximum drawdown, RLEMX dropped -44.12% vs GQGPX's -33.68%.
RLEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLEMX и GQGPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор