Сравнение RLEMX с GMOEX
RLEMX (Lazard Emerging Markets Equity Portfolio Class R6) and GMOEX (GMO Emerging Markets Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, RLEMX returned 10.04%/yr vs 8.14%/yr for GMOEX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. RLEMX charges 1.38%/yr vs 0.90%/yr for GMOEX.
Доходность
Сравнение доходности RLEMX и GMOEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RLEMX показывает доходность 27.23%, что значительно ниже, чем у GMOEX с доходностью 35.30%. За последние 10 лет акции RLEMX превзошли акции GMOEX по среднегодовой доходности: 10.04% против 8.14% соответственно.
RLEMX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 14.96%
- С начала года
- 27.23%
- 1 год
- 47.87%
- 3 года*
- 27.44%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- 10.04%
- Всё время*
- 11.81%
GMOEX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -0.74%
- 6 месяцев
- 22.93%
- С начала года
- 35.30%
- 1 год
- 52.29%
- 3 года*
- 26.63%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 8.14%
- Всё время*
- 3.45%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RLEMX и GMOEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio Class R6 | 27.23% | 41.38% | 7.60% | 22.42% | -14.86% | 5.43% | -0.02% | 17.99% | -18.11% | 28.02% |
GMOEX GMO Emerging Markets Fund | 35.30% | 33.86% | 1.95% | 17.68% | -31.57% | 2.05% | 5.50% | 22.15% | -12.82% | 32.05% |
Correlation
The correlation between RLEMX and GMOEX is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.90 |
The correlation between RLEMX and GMOEX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLEMX vs. GMOEX — Ранг доходности на риск
RLEMX
GMOEX
Сравнение RLEMX c GMOEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio Class R6 (RLEMX) и GMO Emerging Markets Fund (GMOEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RLEMX | GMOEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.46 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | 3.96 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.91 | 11.01 | +4.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RLEMX и GMOEX
Максимальная просадка RLEMX за все время составила -44.12%, что меньше максимальной просадки GMOEX в -76.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLEMX и GMOEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLEMX | GMOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.12% | -76.43% | +32.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -13.38% | +2.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.25% | -16.92% | +2.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.17% | -41.78% | +12.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.12% | -43.50% | -0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -7.75% | +7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -37.29% | +26.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 4.81% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLEMX и GMOEX
Текущая волатильность для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio Class R6 (RLEMX) составляет 4.77%, в то время как у GMO Emerging Markets Fund (GMOEX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что RLEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLEMX | GMOEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 7.93% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.92% | 21.60% | -8.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 23.47% | -8.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 17.86% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 17.52% | -1.14% |
Сравнение комиссий RLEMX и GMOEX
RLEMX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии GMOEX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLEMX и GMOEX
Дивидендная доходность RLEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности GMOEX в 5.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOEX GMO Emerging Markets Fund | 5.77% | 5.01% | 3.79% | 6.00% | 8.08% | 4.48% | 3.71% | 4.63% | 3.36% | 2.56% | 2.21% | 1.15% |
RLEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio Class R6 | 1.61% | 2.05% | 3.10% | 3.76% | 5.92% | 4.89% | 2.11% | 2.45% | 2.10% | 1.99% | 1.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RLEMX and GMOEX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMOEX has higher volatility (7.93%) compared to RLEMX (4.77%). In terms of maximum drawdown, RLEMX dropped -44.12% vs GMOEX's -76.43%.
RLEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLEMX и GMOEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор