Сравнение RLEMX с GMAQX
RLEMX (Lazard Emerging Markets Equity Portfolio Class R6) and GMAQX (GMO Emerging Markets ex-China Fund) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 3 years, RLEMX returned 27.44%/yr vs 29.71%/yr for GMAQX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. RLEMX charges 1.38%/yr vs 0.67%/yr for GMAQX.
Доходность
Сравнение доходности RLEMX и GMAQX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RLEMX показывает доходность 27.23%, что значительно ниже, чем у GMAQX с доходностью 45.00%.
RLEMX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 14.96%
- С начала года
- 27.23%
- 1 год
- 47.87%
- 3 года*
- 27.44%
- 5 лет*
- 14.33%
- 10 лет*
- 10.04%
- Всё время*
- 11.81%
GMAQX
- 1 день
- 2.56%
- 1 месяц
- -1.77%
- 6 месяцев
- 29.56%
- С начала года
- 45.00%
- 1 год
- 66.76%
- 3 года*
- 29.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.27%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RLEMX и GMAQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RLEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio Class R6 | 27.23% | 41.38% | 7.60% | 22.42% | -14.86% | -3.05% |
GMAQX GMO Emerging Markets ex-China Fund | 45.00% | 32.09% | 0.62% | 27.41% | -32.38% | 0.47% |
Correlation
The correlation between RLEMX and GMAQX is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2021 г. | 0.86 |
The correlation between RLEMX and GMAQX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLEMX vs. GMAQX — Ранг доходности на риск
RLEMX
GMAQX
Сравнение RLEMX c GMAQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio Class R6 (RLEMX) и GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RLEMX | GMAQX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.52 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | 4.13 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.91 | 12.91 | +3.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RLEMX и GMAQX
Максимальная просадка RLEMX за все время составила -44.12%, что больше максимальной просадки GMAQX в -41.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLEMX и GMAQX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLEMX | GMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.12% | -41.97% | -2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | -16.27% | +5.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.25% | -19.64% | +5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.20% | +8.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -16.44% | +6.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 5.20% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLEMX и GMAQX
Текущая волатильность для Lazard Emerging Markets Equity Portfolio Class R6 (RLEMX) составляет 4.77%, в то время как у GMO Emerging Markets ex-China Fund (GMAQX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что RLEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLEMX | GMAQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 9.21% | -4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.92% | 23.97% | -11.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.77% | 25.54% | -10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 18.32% | -3.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.38% | 18.32% | -1.94% |
Сравнение комиссий RLEMX и GMAQX
RLEMX берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии GMAQX в 0.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLEMX и GMAQX
Дивидендная доходность RLEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности GMAQX в 11.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMAQX GMO Emerging Markets ex-China Fund | 11.40% | 9.43% | 32.28% | 6.76% | 4.94% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RLEMX Lazard Emerging Markets Equity Portfolio Class R6 | 1.61% | 2.05% | 3.10% | 3.76% | 5.92% | 4.89% | 2.11% | 2.45% | 2.10% | 1.99% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
RLEMX and GMAQX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMAQX has higher volatility (9.21%) compared to RLEMX (4.77%). In terms of maximum drawdown, RLEMX dropped -44.12% vs GMAQX's -41.97%.
RLEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLEMX и GMAQX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор