PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RKT.L с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RKT.L с O

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RKT.L (Reckitt Benckiser Group plc) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. RKT.L operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, RKT.L returned -1.65%/yr vs 5.27%/yr for O. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RKT.L и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Reckitt Benckiser Group plc (RKT.L) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RKT.L торгуется в GBp, в то время как O торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения O были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RKT.L показывает доходность -25.57%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.40%. За последние 10 лет акции RKT.L уступали акциям O по среднегодовой доходности: -1.65% против 5.27% соответственно.

RKT.L

1 день
1.88%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-25.57%
6 месяцев
-24.31%
1 год
-11.24%
3 года*
-7.88%
5 лет*
-4.31%
10 лет*
-1.65%

O

1 день
0.00%
1 месяц
0.85%
С начала года
11.40%
6 месяцев
8.83%
1 год
16.31%
3 года*
3.62%
5 лет*
3.86%
10 лет*
5.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RKT.L и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RKT.L
Reckitt Benckiser Group plc		-25.57%29.18%-6.74%-2.96%-6.86%-0.34%9.42%4.81%-10.86%2.60%
O
Realty Income Corporation		11.40%4.21%-0.40%-9.32%3.64%25.13%-14.20%16.65%22.82%-5.29%

Correlation

The correlation between RKT.L and O is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.15

The correlation between RKT.L and O shifts across timeframes, from 0.14 (5 years) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

RKT.L:

£6.17

O:

$1.17

Коэффициент P/E

RKT.L:

7.37

O:

51.10

Коэффициент PEG

RKT.L:

0.15

O:

4.16

Коэффициент P/S

RKT.L:

1.22

O:

6.91

Общая выручка (12 мес.)

RKT.L:

£24.88B

O:

$5.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

RKT.L:

£15.10B

O:

$3.89B

EBITDA (12 мес.)

RKT.L:

£6.67B

O:

$3.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reckitt Benckiser Group plc

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с RKT.L:
RKT.L с VOORKT.L с LWDB.LRKT.L с PGRKT.L с HMWO.LRKT.L с CUKX.LRKT.L с CHDRKT.L с SWDA.L
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

RKT.L vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RKT.L
Ранг доходности на риск RKT.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RKT.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RKT.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RKT.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RKT.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RKT.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RKT.L c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reckitt Benckiser Group plc (RKT.L) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RKT.LODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.01

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.65
1.48

-2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.18

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

1.48

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

3.69

-4.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RKT.L vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RKT.L на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа O равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RKT.L и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RKT.LOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

1.01

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.21

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.21

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.40

-0.10

Просадки

Сравнение просадок RKT.L и O

Максимальная просадка RKT.L за все время составила -42.08%, примерно равная максимальной просадке O в -43.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKT.L и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RKT.LOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.08%

-43.73%

+1.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.10%

-11.04%

-19.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.10%

-22.07%

-8.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

-35.08%

-0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

-43.73%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.01%

-9.57%

-23.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-12.95%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.88%

4.43%

+7.45%

Волатильность

Сравнение волатильности RKT.L и O

Reckitt Benckiser Group plc (RKT.L) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что RKT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RKT.LOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

4.99%

+2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

12.48%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

16.19%

+5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.50%

18.66%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

25.77%

-3.41%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RKT.L и O

Дивидендная доходность RKT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.12%, что больше доходности O в 5.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		5.39%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
RKT.L
Reckitt Benckiser Group plc		10.12%3.30%3.90%3.31%2.91%2.64%2.56%2.71%2.69%2.24%2.05%1.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RKT.L и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reckitt Benckiser Group plc и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B202120222023202420252026
7.22B
1.55B
(RKT.L) Общая выручка
(O) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RKT.L значения в GBp, O значения в USD

Сравнение рентабельности RKT.L и O

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Reckitt Benckiser Group plc и Realty Income Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202120222023202420252026
60.6%
0
Активы портфеля
RKT.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reckitt Benckiser Group plc сообщила о валовой прибыли в 4.37B при выручке в 7.22B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

O - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

RKT.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reckitt Benckiser Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.72B при выручке в 7.22B, что соответствует операционной рентабельности 37.6%.

O - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

RKT.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reckitt Benckiser Group plc сообщила о чистой прибыли в 2.22B при выручке в 7.22B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.

O - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.

Часто задаваемые вопросы

RKT.L and O have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RKT.L и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор