PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RKT.L с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RKT.L с JPM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RKT.L (Reckitt Benckiser Group plc) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. RKT.L operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, RKT.L returned -1.65%/yr vs 21.17%/yr for JPM. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RKT.L и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Reckitt Benckiser Group plc (RKT.L) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

RKT.L торгуется в GBp, в то время как JPM торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPM были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, RKT.L показывает доходность -25.57%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции RKT.L уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: -1.65% против 21.17% соответственно.

RKT.L

1 день
1.88%
1 месяц
-2.61%
С начала года
-25.57%
6 месяцев
-24.31%
1 год
-11.24%
3 года*
-7.88%
5 лет*
-4.31%
10 лет*
-1.65%

JPM

1 день
0.00%
1 месяц
5.67%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
-0.08%
1 год
21.52%
3 года*
30.76%
5 лет*
18.14%
10 лет*
21.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RKT.L и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RKT.L
Reckitt Benckiser Group plc		-25.57%29.18%-6.74%-2.96%-6.86%-0.34%9.42%4.81%-10.86%2.60%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-1.14%27.49%46.81%24.10%-2.25%28.96%-8.31%41.66%-1.09%15.80%

Correlation

The correlation between RKT.L and JPM is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г.

0.13

The correlation between RKT.L and JPM shifts across timeframes, from -0.01 (3 years) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RKT.L:

£29.67B

JPM:

$869.15B

EPS

RKT.L:

£6.17

JPM:

$21.08

Коэффициент P/E

RKT.L:

7.37

JPM:

14.76

Коэффициент PEG

RKT.L:

0.15

JPM:

1.63

Коэффициент P/S

RKT.L:

1.22

JPM:

3.05

Коэффициент P/B

RKT.L:

3.83

JPM:

2.53

Общая выручка (12 мес.)

RKT.L:

£24.88B

JPM:

$285.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

RKT.L:

£15.10B

JPM:

$173.52B

EBITDA (12 мес.)

RKT.L:

£6.67B

JPM:

$81.46B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Reckitt Benckiser Group plc

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с RKT.L:
RKT.L с VOORKT.L с LWDB.LRKT.L с PGRKT.L с HMWO.LRKT.L с CUKX.LRKT.L с CHDRKT.L с SWDA.L
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

RKT.L vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RKT.L
Ранг доходности на риск RKT.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RKT.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RKT.L: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RKT.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RKT.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RKT.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RKT.L c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Reckitt Benckiser Group plc (RKT.L) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RKT.LJPMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.00

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.65
1.38

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.18

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

1.49

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

3.36

-4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RKT.L vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RKT.L на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RKT.L и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RKT.LJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

1.00

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.76

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

0.78

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.42

-0.12

Просадки

Сравнение просадок RKT.L и JPM

Максимальная просадка RKT.L за все время составила -42.08%, что меньше максимальной просадки JPM в -59.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKT.L и JPM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RKT.LJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.08%

-59.49%

+17.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.10%

-14.47%

-15.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.10%

-26.29%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.84%

-26.29%

-9.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.08%

-36.21%

-5.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.01%

-5.03%

-27.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-9.72%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.88%

6.42%

+5.46%

Волатильность

Сравнение волатильности RKT.L и JPM

Reckitt Benckiser Group plc (RKT.L) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что RKT.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RKT.LJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

6.41%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.00%

16.88%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

21.57%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.50%

23.99%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

27.39%

-5.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RKT.L и JPM

Дивидендная доходность RKT.L за последние двенадцать месяцев составляет около 10.12%, что больше доходности JPM в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.90%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%
RKT.L
Reckitt Benckiser Group plc		10.12%3.30%3.90%3.31%2.91%2.64%2.56%2.71%2.69%2.24%2.05%1.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RKT.L и JPM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Reckitt Benckiser Group plc и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B202120222023202420252026
7.22B
73.66B
(RKT.L) Общая выручка
(JPM) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. RKT.L значения в GBp, JPM значения в USD

Сравнение рентабельности RKT.L и JPM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Reckitt Benckiser Group plc и JPMorgan Chase & Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%202120222023202420252026
60.6%
64.3%
Активы портфеля
RKT.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reckitt Benckiser Group plc сообщила о валовой прибыли в 4.37B при выручке в 7.22B, что соответствует валовой рентабельности в 60.6%.

JPM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.

RKT.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reckitt Benckiser Group plc сообщила об операционной прибыли в 2.72B при выручке в 7.22B, что соответствует операционной рентабельности 37.6%.

JPM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.

RKT.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Reckitt Benckiser Group plc сообщила о чистой прибыли в 2.22B при выручке в 7.22B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.

JPM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.

Часто задаваемые вопросы

RKT.L and JPM have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RKT.L и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор