Сравнение RJVI с SOFR
RJVI (RJ Eagle Vertical Income ETF) and SOFR (Amplify Samsung SOFR ETF) are both Multisector Bonds funds. RJVI is actively managed, while SOFR is passively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. RJVI charges 0.51%/yr vs 0.20%/yr for SOFR.
Доходность
Сравнение доходности RJVI и SOFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RJVI показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у SOFR с доходностью 2.04%.
RJVI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 1.31%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOFR
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.92%
- С начала года
- 2.04%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RJVI и SOFR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 2.19% | 0.52% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 2.04% | 1.02% |
Correlation
The correlation between RJVI and SOFR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJVI vs. SOFR — Ранг доходности на риск
RJVI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOFR
Сравнение RJVI c SOFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI) и Amplify Samsung SOFR ETF (SOFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RJVI | SOFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 3.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 40.02 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RJVI и SOFR
Максимальная просадка RJVI за все время составила -3.12%, что больше максимальной просадки SOFR в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJVI и SOFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJVI | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.12% | -0.41% | -2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.41% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | 0.00% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -0.03% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RJVI и SOFR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJVI | SOFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 0.86% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.11% | 0.83% | +3.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.11% | 0.83% | +3.28% |
Сравнение комиссий RJVI и SOFR
RJVI берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SOFR в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJVI и SOFR
Дивидендная доходность RJVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности SOFR в 3.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 3.00% | 0.93% | 0.00% |
SOFR Amplify Samsung SOFR ETF | 3.88% | 4.22% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
RJVI and SOFR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOFR is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOFR is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.51% for RJVI.
SOFR has the higher dividend yield at 3.88%, compared with 3.00% for RJVI.
They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and Amplify. Their fees differ too: 0.51% for RJVI and 0.20% for SOFR.
Подберите оптимальное распределение для RJVI и SOFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор