Сравнение RJVI с DMX
RJVI (RJ Eagle Vertical Income ETF) and DMX (DoubleLine Multi-Sector Income ETF) are both Multisector Bonds funds. Both are actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RJVI charges 0.51%/yr vs 0.50%/yr for DMX.
Доходность
Сравнение доходности RJVI и DMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RJVI показывает доходность 2.19%, а DMX немного ниже – 2.10%.
RJVI
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.25%
- 6 месяцев
- 1.31%
- С начала года
- 2.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DMX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.76%
- С начала года
- 2.10%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RJVI и DMX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 2.19% | 0.52% |
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 2.10% | 1.53% |
Correlation
The correlation between RJVI and DMX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJVI vs. DMX — Ранг доходности на риск
RJVI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DMX
Сравнение RJVI c DMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI) и DoubleLine Multi-Sector Income ETF (DMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RJVI | DMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.53 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.49 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RJVI и DMX
Максимальная просадка RJVI за все время составила -3.12%, что больше максимальной просадки DMX в -2.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJVI и DMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJVI | DMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.12% | -2.65% | -0.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | -0.02% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.02% | -0.24% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RJVI и DMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJVI | DMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.46% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 2.33% | +1.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.11% | 3.07% | +1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.11% | 3.07% | +1.04% |
Сравнение комиссий RJVI и DMX
RJVI берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии DMX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJVI и DMX
Дивидендная доходность RJVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности DMX в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DMX DoubleLine Multi-Sector Income ETF | 5.86% | 5.96% | 0.42% |
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | 3.00% | 0.93% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RJVI and DMX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DMX is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DMX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.51% for RJVI.
DMX has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 3.00% for RJVI.
They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and DoubleLine. Their fees differ too: 0.51% for RJVI and 0.50% for DMX.
Подберите оптимальное распределение для RJVI и DMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор