Сравнение RJMI с ZTAX
RJMI (RJ Eagle Municipal Income ETF) and ZTAX (X-Square Municipal Income Tax Free ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. RJMI charges 0.41%/yr vs 1.14%/yr for ZTAX.
Доходность
Сравнение доходности RJMI и ZTAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RJMI показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у ZTAX с доходностью 0.20%.
RJMI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.71%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 5.15%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RJMI и ZTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RJMI RJ Eagle Municipal Income ETF | 1.72% | 2.82% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 0.20% | 3.66% |
Correlation
The correlation between RJMI and ZTAX is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJMI vs. ZTAX — Ранг доходности на риск
RJMI
ZTAX
Сравнение RJMI c ZTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle Municipal Income ETF (RJMI) и X-Square Municipal Income Tax Free ETF (ZTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RJMI | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.27 | 0.20 | +2.08 |
Просадки
Сравнение просадок RJMI и ZTAX
Максимальная просадка RJMI за все время составила -3.04%, что меньше максимальной просадки ZTAX в -15.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJMI и ZTAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJMI | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.04% | -15.33% | +12.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.47% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -6.58% | +6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -6.81% | +6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RJMI и ZTAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJMI | ZTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.07% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07% | 26.32% | -23.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 26.83% | -23.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.07% | 26.83% | -23.76% |
Сравнение комиссий RJMI и ZTAX
RJMI берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии ZTAX в 1.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJMI и ZTAX
Дивидендная доходность RJMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности ZTAX в 4.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
RJMI RJ Eagle Municipal Income ETF | 1.95% | 0.61% | 0.00% | 0.00% |
ZTAX X-Square Municipal Income Tax Free ETF | 4.56% | 4.58% | 4.55% | 2.14% |
Часто задаваемые вопросы
RJMI and ZTAX have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RJMI is cheaper at 0.41% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RJMI is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 1.14% for ZTAX.
ZTAX has the higher dividend yield at 4.56%, compared with 1.95% for RJMI.
They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and X-Square. Their fees differ too: 0.41% for RJMI and 1.14% for ZTAX.
Подберите оптимальное распределение для RJMI и ZTAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор