PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RITGX с CRDOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RITGX с CRDOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX).

RITGX управляется American Funds. Фонд был запущен 4 авг. 2008 г.. CRDOX управляется Six Circles. Фонд был запущен 22 нояб. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности RITGX и CRDOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RITGX и CRDOX

2026 (YTD)202520242023202220212020
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6		-0.47%8.69%9.91%12.54%-10.10%8.74%3.38%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		-1.45%7.48%8.69%8.06%-10.62%2.66%1.71%

Доходность по периодам

С начала года, RITGX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у CRDOX с доходностью -1.45%.

RITGX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
6.69%
3 года*
9.12%
5 лет*
4.93%
10 лет*
6.57%

CRDOX

1 день
0.34%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
0.10%
1 год
6.40%
3 года*
6.56%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American High-Income Trust® Class R-6

Six Circles Credit Opportunities Fund

Часто сравнивают с RITGX:
RITGX с SPHYRITGX с VFIAXRITGX с AHITXRITGX с SPYRITGX с VASGXRITGX с VIPIXRITGX с ARTFX
Часто сравнивают с CRDOX:
CRDOX с FXAIXCRDOX с VOOCRDOX с HEFACRDOX с KHYAXCRDOX с BRHYXCRDOX с IPHYXCRDOX с BCAAX

Сравнение комиссий RITGX и CRDOX

RITGX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии CRDOX в 0.29%.

RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund

Доходность на риск

RITGX vs. CRDOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RITGX
Ранг доходности на риск RITGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITGX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CRDOX
Ранг доходности на риск CRDOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRDOX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRDOX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRDOX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRDOX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRDOX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RITGX c CRDOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RITGXCRDOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

2.04

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.80

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.81

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

8.08

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RITGX vs. CRDOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RITGX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRDOX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RITGX и CRDOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RITGXCRDOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.04

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.66

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.72

+0.47

Корреляция

Корреляция между RITGX и CRDOX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RITGX и CRDOX

Дивидендная доходность RITGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности CRDOX в 6.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6		6.21%6.63%6.66%6.80%4.50%4.65%6.19%6.56%6.68%6.36%5.36%7.29%
CRDOX
Six Circles Credit Opportunities Fund		6.34%5.18%6.96%6.86%5.82%2.73%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RITGX и CRDOX

Максимальная просадка RITGX за все время составила -21.20%, что больше максимальной просадки CRDOX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITGX и CRDOX.

Загрузка...

Показатели просадок

RITGXCRDOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.20%

-15.92%

-5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-3.14%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.75%

-15.92%

+2.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-2.81%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-3.63%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.70%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности RITGX и CRDOX

American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) и Six Circles Credit Opportunities Fund (CRDOX) имеют волатильность 1.37% и 1.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RITGXCRDOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.44%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

2.19%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

3.28%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

4.11%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

4.04%

+1.48%