Сравнение RIT.TO с DGRC.TO
RIT.TO (CI Canadian REIT ETF) and DGRC.TO (CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF) are both exchange-traded funds - RIT.TO is a REIT fund actively managed by CI Investments, while DGRC.TO is a Dividend fund managed by CI Investments. Over the past 5 years, RIT.TO returned 3.71%/yr vs 12.71%/yr for DGRC.TO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. RIT.TO charges 0.87%/yr vs 0.23%/yr for DGRC.TO.
Доходность
Сравнение доходности RIT.TO и DGRC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIT.TO показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у DGRC.TO с доходностью 14.54%.
RIT.TO
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 10.62%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 6.65%
DGRC.TO
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 14.54%
- 6 месяцев
- 14.94%
- 1 год
- 32.94%
- 3 года*
- 20.12%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIT.TO и DGRC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIT.TO CI Canadian REIT ETF | 7.57% | 11.98% | 2.51% | 5.37% | -20.74% | 34.36% | -6.83% | 22.86% | 6.61% |
DGRC.TO CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF | 14.54% | 27.20% | 12.36% | 7.79% | -1.70% | 20.84% | 7.22% | 18.60% | -3.85% |
Correlation
The correlation between RIT.TO and DGRC.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2018 г. | 0.50 |
The correlation between RIT.TO and DGRC.TO shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов RIT.TO и DGRC.TO
Секторы
RIT.TO
DGRC.TO
Недвижимость
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
RIT.TO
DGRC.TO
Здравоохранение
RIT.TO
DGRC.TO
-
Сырьевые материалы
RIT.TO
-
DGRC.TO
Коммуникационные услуги
RIT.TO
-
DGRC.TO
Потребительский циклический сектор
RIT.TO
-
DGRC.TO
Потребительский защитный сектор
RIT.TO
-
DGRC.TO
Энергетика
RIT.TO
-
DGRC.TO
Финансовые услуги
RIT.TO
-
DGRC.TO
Промышленность
RIT.TO
-
DGRC.TO
Технологии
RIT.TO
-
DGRC.TO
Коммунальные услуги
RIT.TO
-
DGRC.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIT.TO vs. DGRC.TO — Ранг доходности на риск
RIT.TO
DGRC.TO
Сравнение RIT.TO c DGRC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) и CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF (DGRC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIT.TO | DGRC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.52 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 5.52 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 20.77 | -16.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIT.TO | DGRC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.86 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 1.03 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.82 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок RIT.TO и DGRC.TO
Максимальная просадка RIT.TO за все время составила -56.72%, что больше максимальной просадки DGRC.TO в -36.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIT.TO и DGRC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIT.TO | DGRC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.72% | -36.59% | -20.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.21% | -5.99% | -1.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.16% | -12.90% | -4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.75% | -15.39% | -15.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -0.15% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -3.20% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 1.59% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIT.TO и DGRC.TO
CI Canadian REIT ETF (RIT.TO) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF (DGRC.TO) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что RIT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIT.TO | DGRC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 2.59% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 9.16% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 11.58% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 12.47% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 14.73% | +0.73% |
Сравнение комиссий RIT.TO и DGRC.TO
RIT.TO берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии DGRC.TO в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIT.TO и DGRC.TO
Дивидендная доходность RIT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности DGRC.TO в 2.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRC.TO CI Canada Quality Dividend Growth Index ETF | 2.41% | 2.58% | 2.46% | 2.56% | 2.48% | 1.87% | 3.06% | 2.20% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIT.TO CI Canadian REIT ETF | 4.59% | 4.85% | 5.17% | 5.04% | 5.04% | 3.82% | 4.92% | 4.35% | 5.11% | 5.05% | 5.28% | 4.79% |
Часто задаваемые вопросы
RIT.TO and DGRC.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DGRC.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DGRC.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.87% for RIT.TO.
RIT.TO is categorized as REIT, while DGRC.TO is Dividend. Their fees differ too: 0.87% for RIT.TO and 0.23% for DGRC.TO.
Подберите оптимальное распределение для RIT.TO и DGRC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор